大A股从五万到千万之路

量化金融 板块 3 - 2 - 鞅理论及其在期权定价中的应用，Black-Scholes 衍生品定价方法，从PDE的角度来看和从概率论的优势。

量化金融 板块 3 - 1 - Black-Scholes 模型的假设，期权理论基础：delta 对冲和无套利，Black-Scholes 偏微分方程，用于看涨期权、看跌期权和简单数值

量化金融 板块 2 - 7 - 抵押品和保证金 欢迎点赞，在板块2 - 7中，您将学习衍生品作为大规模毁灭性的金融武器，如果没有抵押，它们的价值取决于对方的信誉。

量化金融 板块 2 - 6 - 风险监管和巴塞尔协议3，您将学习巴塞尔协议3 是一份旨在加强银行业监管、监督和风险管理的综合改革清单。这只是巴塞尔协议 III 的定义。

量化金融 板块 2 - 5 - 波动率模型：ARCH框架，在板块2 - 5中，您将学习波动率只是价格的可变性，由标准差定义返回。 波动率有几种定义，每一种都有建设性的应用程序。

量化金融 在板块2 - 4中，您将学习大部分信息是由资产价格的时间序列提供的，整数变量 t 代表时间，它计算交易周期。很多时候，一个交易期对应一天的交易。

量化金融 板块 2 - 3 - 风险价值和损失期望值，您将学习风险管理是对风险的识别、评估和优先排序，其次是协调和经济地应用资源，以尽量减少监控和控制不幸事件的概率和/或影响，或最大限度地实现机会。

量化金融 板块 2 - 2 - 优化基础及其在投资组合选择中的应用，您将学习优化问题是您试图找到“最佳可能的值”，一个函数，比如f ，可以接受多个约束。 这通常涉及找到f 或围绕 f 构建的函数。

板块 2 - 1 - 投资组合管理，在板块2 - 1中，您将学习鞅是概率和数学金融中的一个关键概念,“鞅”这个词可能指的是非常不同的想法，例如一个没有漂移的随机过程。

量化金融 板块 1 - 5 - 应用随机微积分 2，在板块1 - 5中，您将学习为了熟悉量化金融中常用的模型，计算随机微分方程并以数字方式生成随机游走。

量化金融 板块 1 - 4 - 应用随机微积分 1，在板块1 - 4中，您将学习在金融过程的数学建模中非常重要的随机微积分，这是因为金融市场潜在的（假设的）随机性。

量化金融 板块 1 - 3 - PDEs 和跃迁密度函数 在板块 1-3 中，您将学习泰勒级数回顾、广义函数 - 狄拉克三角洲和重质、比例不变性、跃迁密度函数- 前向和后向Kolmogorov方程

量化金融 板块 1 - 2 您将学习资产价格随机游走的简单模型、Delta对冲、无套利、期权估值二项式方法的基础知识和风险中性的概念。

量化金融 板块 1 - 1 - 资产的随机行为 板块 1 - 1 中，我们首先对股票价格数据进行一些非常简单的分析，然后使用一些常识我们建立离散时间资产价格模型

板块 7 - 高级选修课 高级选修课是我们核心课程的最后一部分，这让你有机会探索与你最相关或最感兴趣的领域。您需要从以下广泛选项中选择两门选修课来完成CQF资格认证。

板块 6 - 固定收益和信贷 欢迎点赞，在板块六的第一部分中，我们将回顾行业内使用的多种利率模型，重点介绍每个模型的实现和局限性。在第二部分中，您将了解信贷以及信贷风险模型如何在量化金融中使用

板块 5 - 数据科学与机器学习2 在板块五中，您将学习更多用于金融机器学习的方法。从无监督学习、深度学习和神经网络开始，我们将进入自然语言处理和强化学习。

板块 4 - 数据科学与机器学习1 在板块四中，您将了解金融领域使用的最新数据科学和机器学习技术。您将学习基本的数学工具，然后深入研究监督学习主题，包括回归方法、k近邻、支持持向量机、集成方法等。

板块 3 - 股市和货币 在板块三中，我们将探讨布莱克-斯科尔斯理论作为一种理论和实践定价模型的重要性，该模型建立在delta对冲和无套利原则基础上。

板块 2 - 量化风险与回报 在板块二中，您将学习马科维茨的经典投资组合理论、资本资产定价模型以及这些理论的最新发展。