量化金融 板块 3 - 2 - 鞅理论及其在期权定价中的应用
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在板块3 - 2中，您将学习Black-Scholes 衍生品定价方法，从PDE的角度来看和从概率论的优势。虽然用于推导 Black-Scholes PDE 的概念很简单，在他们的金融和经济解释中，我们将看到概率方法需要更高级别的抽象。然而，概率方法真正闪耀的地方在于推导 Black-Scholes 定价公式PDE 世界被优雅的概率解释所取代。
在板块 3 - 2 学习结束时，您将能够
- 计算衍生品的价格作为预期；
- 吉尔萨诺夫定理和测度变化；
- 基本资产定价公式；
- 布莱克-斯科尔斯公式；
- Feynman-Kac公式；
- Black-Scholes 的扩展：红利和时间相关参数；
- 布莱克期货期权公式；
