量化金融 板块 2 - 4 - 资产回报率:经典模型

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量化金融 板块 2 - 4 - 资产回报率:经典模型

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在板块2 - 4中,您将学习大部分信息是由资产价格的时间序列提供的,整数变量 t 代表时间,它计算交易周期。很多时候,一个交易期对应一天的交易。pt 表示时期 t 的价格,价格通常在期末衡量,一组按时间顺序排列的观察定义了一个时间序列。

在板块 2 - 4 学习结束时,您将能够

  • 了解资产回报最重要的经验属性,
  • 了解波动率的变化
  • 了解时间序列的例子
  • 了解自相关的例子

1. 波动性聚类:概念和范例

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2. 日收益的特性

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3. 收益的高频特性

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