量化金融 板块 2 - 1 - 投资组合管理

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量化金融 板块 2 - 1 - 投资组合管理

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在板块2 - 1中,您将学习鞅是概率和数学金融中的一个关键概念,“鞅”这个词可能指的是非常不同的想法,例如一个没有漂移的随机过程。本质上,这是一个公平(随机)游戏的想法。

1. 衡量风险和回报

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2. 多元化的好处

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3. 现代投资组合理论与资本资产定价模型

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4. 有效边界

5. 优化您的投资组合

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6. 如何分析投资组合绩效

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7. 阿尔法和贝塔