量化金融 板块 2 - 5 - 波动率模型：ARCH框架

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量化金融 板块 2 - 5 - 波动率模型：ARCH框架

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在板块2 - 5中，您将学习波动率只是价格的可变性，由标准差定义返回。 波动率有几种定义，每一种都有建设性的应用程序。

在板块 2 - 5 学习结束时，您将能够

  • 了解多种定义波动性的方法
  • 了解为什么 ARCH 模型通常根据每日价格序列进行估算
  • 了解 ARCH 模型和波动率的估计很简单
  • 了解预测波动性的简单方程
  • 了解股票指数的波动通常会向相反的方向移动索引

1. 为什么ARCH模型很受欢迎？

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2. 原始的GARCH模型

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3. 如何造就ARCH模型

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4. 非对称ARCH模型

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5. 计量经济学方法

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