量化金融 板块 3 - 1 - Black-Scholes 期权定价模型

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量化金融 板块 3 - 1 - Black-Scholes 期权定价模型

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在板块3 - 1中，您将学习Black-Scholes 模型的假设，期权理论基础：delta 对冲和无套利，Black-Scholes 偏微分方程，用于看涨期权、看跌期权和简单数值的 Black–Scholes 公式。Greeks、delta、gamma、theta、vega 和 rho的含义和重要性。

在板块 3 - 1 学习结束时，您将能够

  • 导出 Black-Scholes 偏微分方程
  • 简单合同的报价公式
  • 理解普通Greeks的含义

1. Black-Scholes方程的假设

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2. 期权理论基础：delta对冲和无套利

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3. Black-Scholes偏微分方程

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4. 修改商品和货币期权的方程

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5. Black-Scholes公式中购、沽和简单信号

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6. Greeks、delta、gamma、theta、vega和rho的含义和重要性

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7. 美国期权和早期行使

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8. 期权价值与期望之间的关系

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