量化金融 板块 1 - 4 - 应用随机微积分 1

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在板块1 - 4中，您将学习在金融过程的数学建模中非常重要的随机微积分，这是因为金融市场潜在的（假设的）随机性。

在板块 1 - 1 学习结束时，您将能够

• 了解布朗运动和扩散过程的原理
• 计算随机变量的函数。

1. 矩生成函数

2. 布朗运动的构造/维纳过程

3. 随机变量的函数和伊藤引理

4. 应用伊藤微积分

5. 随机积分

6. 伊藤积分

7. 随机微分方程的解法