量化金融 板块 2 - 2 - 优化基础及其在投资组合选择中的应用
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在板块2 - 2中，您将学习优化问题是您试图找到“最佳可能的值”，一个函数，比如f ，可以接受多个约束。 这通常涉及找到f 或围绕 f 构建的函数。优化技术在金融领域经常被用来解决各种各样的问题。从计算债券收益率的价值到解决，离散时间和连续时间的投资组合选择问题及估值衍生品，例如美国和护照期权。由于优化问题以各种形式出现，您应该期待一些非常容易解决，而其他一些则非常困难。 在任何在这种情况下，很好地提出问题将使您免去许多麻烦。
在板块 2 - 2 学习结束时，您将能够 在本次讲座中...
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- 优化介绍
- 如何制定优化问题；
- 基本规则和提示。
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- 无约束优化问题
- 如何使用微积分解决无约束优化问题；
- 应用于均值方差优化；
- 应用于线性回归。
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- 具有等式约束的优化问题
- 拉格朗日方法；
- 应用于投资组合选择；
- 最小方差组合；
- 相切投资组合。
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- Black-Litterman 模型
- V. 关于不等式约束的优化问题的简短说明：
- 库恩-塔克条件
