量化金融板块 1 - 1 - 资产的随机行为

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板块 1 - 1 中，我们首先对股票价格数据进行一些非常简单的分析，然后使用一些常识我们建立离散时间资产价格模型。我们习惯于处理非连续时间，因此我们将了解如何在离散时间模型的基础上建立连续时间模型。这将是我们对随机微积分和维纳过程的第一次了解。

在板块 1 - 1 学习结束时，您将能够

$R_i = \frac{S_{i+1} − S_i}{S_i} = mean + standard {\kern 5pt} deviation × φ$

$S_{i+1} − S_i = µS_iδt + σSiφ δt^{1/2}$

Wiener过程：有的教材里叫布朗运动，也是一种典型的Markov随机过程。

$dS = µS dt + σS {\kern 3pt} dX$

    性质：

    a. 在时间 δt 发生的变化可以用 dZ=φ 表示， φ 是正态分布；

    b. 在2个时间段中， dZ的变化是相对独立的

量化金融板块1 - 1 资产的随机行为