量化因子

集合竞价成交量占比 (volume-ratio) 来源：factors.directory Description: 该因子通过计算每日开盘和收盘集合竞价阶段的成交量占比，并进行加权复合，旨在衡量市场

蔡金资金流向指标 (Chaikin Money Flow) (caijin-currency-flow-indicator) 来源：factors.directory Description: 蔡金资

日内收益偏度 (high-frequency-skewness) 来源：factors.directory Description: 日内收益偏度反映了股票在一天内价格波动分布的不对称程度。该因子捕捉

市场反应滞后 (price-delay) 来源：factors.directory Description: 市场反应滞后因子衡量了个股价格对市场整体信息反应的及时性。该因子数值越大，表明个股价格对市

简易波动指标 (Easy of Movement Value, EMV) (easy-movement-value) 来源：factors.directory Description: 简易波动指标(

外资券商关联网络牵引强度因子 (foreign-broker-network-factor) 来源：factors.directory Description: 该因子旨在量化外资券商持仓行为所构建的

相对组合对数价差偏离度 (price-spread-deviation) 来源：factors.directory Description: 该因子衡量了个股价格相对于其特征组合（由相似度最高的N只股

开盘时段主动买入强度 (opening-buy-intention) 来源：factors.directory Description: 该因子衡量开盘后一段时间内，市场参与者主动买入意愿的强度。数值

一致性下跌成交量比率 (consistent-sell-trade) 来源：factors.directory Description: 该因子通过分析日内5分钟K线形态的一致性程度，并结合成交量信息

价格成交量趋势指标（Price Volume Trend, PVT） (price-volume-trend) 来源：factors.directory Description: 价格成交量趋势指标

累计振荡指标 (Accumulated Swing Index) (accumulated-oscillation-index) 来源：factors.directory Description: 累

多周期标准化移动平均动量 (momentum-factor) Description: 该因子通过计算不同时间窗口的标准化移动平均价格，捕捉股票价格的趋势动量效应。具体而言，在每个月末（或指定周期末）

新闻共现注意力溢出 (news-co-occurrence) Description: 该因子衡量了新闻报道中股票共同出现的频率及其变化，反映了投资者注意力在不同股票之间的转移效应。当同一新闻中提及多

主力成交同步性 (main-force-trading-strength) Description: 该因子衡量的是在日内分钟级别上，单笔成交金额与总成交金额的相关程度。其核心逻辑在于，当主力资金主导

成交量能量潮指标 (OBV) (energy-metrics) Description: 成交量能量潮指标 (On-Balance Volume, OBV) 是一种衡量成交量动能的技术指标，它基于价格

日均换手率 (turnover-rate) Description: 日均换手率 (Average Daily Turnover Rate) 是衡量股票在一定时期内流动性的核心指标。它反映了股票在交易

归属于母公司股东的净利润同比增长率 (net-profit-growth-rate) Description: 该因子衡量上市公司归属于母公司股东的净利润在本报告期与去年同期相比的增长幅度，是评估企业

相对强弱指标 (RSI) (rsi) Description: 相对强弱指标 (RSI) 是一种动量型技术指标，用于评估资产价格变动的速度和幅度，从而判断资产是否处于超买或超卖状态。RSI 通过比较特

主动买入冲击因子衡量了高频交易数据中，主动买入交易量对股票价格收益率的边际影响。该因子旨在捕捉市场微观结构中，买方力量对股价的推动效应。由于投资者普遍存在亏损厌恶心理，卖方力量对股价的冲击往往更为显…

关注度校正预期收益率旨在利用股票关注度对分析师预期收益率进行调整，以消除分析师情绪偏差的影响。该因子假设，分析师的目标价格预测不仅受基本面因素驱动，也受其自身情绪影响；而对于关注度高的股票，由于研究…