主力成交同步性 (main-force-trading-strength)
Description: 该因子衡量的是在日内分钟级别上，单笔成交金额与总成交金额的相关程度。其核心逻辑在于，当主力资金主导交易时，往往会通过相对较大的单笔交易来影响市场，从而使得单笔成交金额的变化与总成交金额的变化表现出较强的同步性。反之，如果市场交易更多由散户或程序化交易主导，这种同步性则会相对较弱。因此，该因子可以被视为衡量主力资金日内交易行为影响力的重要指标，数值越高，表示主力资金对成交节奏的掌控能力越强。
Explanation: 该因子通过计算日内分钟级别单笔成交金额和总成交金额的秩相关系数，来衡量主力资金的交易行为对市场的影响力。高相关性表明主力资金可以通过大单交易显著影响市场，反之则意味着市场交易更多受到其他因素驱动。该因子可以帮助投资者识别主力资金的活跃程度和控盘能力，从而更好地把握市场节奏。通过观察MTS值的变化趋势，可以推断主力资金对某只股票的关注度或战略意图。该因子适用于短线交易和高频策略，并可作为其他量化策略的辅助信号。
Tags: 技术因子
Formulas
主力成交同步性 (TS) 的计算公式如下：
TS_{t} = RankCorr (A_{order,t}, A_{minute,t})
Formula Explanation
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Related Factors
- 主力成交额-价格相关性因子 (main-force-trading-sentiment)
- 大单成交量价动量 (large-order-momentum)
- 散户同步性因子 (herd-effect)
- 小单错位自相关性 (small-order-misalignment)
- 超大单-小单资金流同步秩相关性 (large-small-order-correlation)
- 开盘时段大单净买入强度标准化均值 (large-order-net-buying-strength)
- 实体K线一致性交易强度因子 (consistent-trading)
- 日均负向成交额占比相对强度 (average-single-transaction-outflow-ratio)
- 单笔成交金额分位偏离度 (single-transaction-amount-quantile)
- 开盘时段主动净买额占比 (net-buy-ratio)
