AI_大白

给 AI Agent 接美股数据，几乎所有开发者第一次都会忽略时段问题——不是模型的问题，是你把行情 JSON 扔给 Agent，里面没有 trade_session=1 ...

本文介绍一套基于 TickDB trading-sessions 接口的 Python 跨市场时钟模块设计，涵盖 IANA 时区自动处理、状态机实现、跨午夜时段判定与降级策...

WebSocket 负责接入，Redis 负责分发，连接池负责高可用——三者组合让行情系统从“单兵作战”升级为“集团军协同”。...

昨天一位 3 年经验的兄弟找我哭诉，说字节二面挂得莫名其妙。 面试官问了一个很经典的业务题：“淘宝/美团的订单，如果用户下单 30 分钟没支付，怎么自动取消订单？”...

如果你是量化开发者，请重点关注第四、五章的代码实现。你将获得：一套可直接部署的10年历史数据回测框架（含限频重试与超时处理）、一套WebSocket实时监控代码（含心跳与自...

本文将拆解这套策略的完整工程实现：通过实时行情数据获取G10货币对报价，结合央行利率计算动态利差，生成信号并自动化执行。本文开源去除了强业务耦合的底层执行框架，保留核心的数...

Polygon 是美股 tick 数据的标杆，适合纯美股高频策略，但需自行处理分红复权和 L2 深度的缺失。TickDB 作为跨市场新贵，以统一接入和工程健壮性建立差异化，...

对于量化交易者而言，真正的机会不在新闻标题里，而在火箭点火瞬间的流动性突变中。本文将拆解事件驱动策略的微观结构，并提供生产级WebSocket代码，展示如何用TickDB在...

做量化的朋友聊起生存偏差，第一反应往往是“回测时别漏了退市股”。但从这些年扒过的数据来看，这个坑远比想象的深。 过去几十年，学术界和顶级量化机构利用美股多年历史数据已经把这...

每个美股数据源都有自己的“脾气” 做美股量化的朋友，一定遇到过这些场景： 用 yfinance 拉数据，发现 Adj Close 和 Close 有时候一样，有时候不一样，...

本文将从限流策略的识别与适配、自适应请求调度、断线重连与多源冗余三个层面，深入剖析如何应对数据源的“限流”与“断流”，并提供可复用的代码实现。最后，我们将对比几种主流数据源...

做投资，最怕把鸡蛋放在一个篮子里。前两年美股大涨，满仓科技股的投资者赚得盆满钵满；但去年利率飙升，纳斯达克跌了30%，如果账户里只有美股，回撤就难以承受。...

为什么你的数据源总选不对？ 个人量化开发者最常遇到的困惑是：明明选了一家“大牌”数据源，用起来却发现各种坑。要么文档难懂，要么延迟高，要么费用超出预算。...

从“人找数据”到“数据找人” 我最近做了一件很爽的事：把 AI 接进了微信，让它帮我盯行情。 现在我可以直接在微信里问： 黄金现在多少钱？ AAPL 最新价格 腾讯今天走势...

不要等到“准备好”再开始，因为你永远不可能准备好。与其花几个月囤资料、定计划，不如现在就动手，用AI工具辅助你边做边学。...

今天从产品经理的视角，和你聊聊如何为自己的策略找到最合适的行情接口。我会先给你一张完整的选型框架表，然后逐一拆解每个维度的真实案例和踩坑经验。...