人工智能量化实验室

https://www.zhihu.量化两个时间序列之间的相关性可以从很多方向着手, 下面说说我的总结仅供参考(Python). 基于你的信号类型，你对信号作出的假设，以及...

下面的这篇文章首先将介绍极限学习机（Extreme Learning Machine，ELM）的基本原理，然后通过python实现ELM，并将其用于股票价格预测当中。原代码...

下面这篇文章的内容主要是来自2020年发表于Information Science 的一篇文章《A novel graph convolutional feature ba...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于KDD2019的一篇文章《Investment Behaviors Can Tell What Inside: Exploring Sto...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于KDD 2019 的一篇文章《Individualized Indicator for All: Stock-wise Technical...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于AAAI21的一篇最佳论文《Informer: Beyond Efficient Transformer for Long Sequenc...

下面这篇文章首先主要简单介绍了目前较为先进的时间序列预测方法——时间卷积神经网络（TCN）的基本原理，然后基于TCN的开源代码，手把手教你如何通过时间卷积神经网络来进行股价...

公众号《人工智能量化实验室》主要关注于人工智能知识在量化领域的成果与实践，同时也会分享一些python量化金融项目介绍与实战，以及该领域相关的论文与金工研报的解读。除此之外...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于Journal of Physics: Conference Series 的一篇文章《Temporal Convolutional Ne...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于AAAI 2020 的一篇文章《Spatial-Temporal Synchronous Graph Convolutional Netw...

这篇文章整理了近些年来，人工智能技术在量化金融领域的一些研究论文，适合读者了解目前智能量化的研究现状以及热门方向，建议收藏。所有的文章可在文末获取。1.摘要： 本文提出了一...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于Applied Intelligence 的一篇文章《Deep spatial-temporal networks for crowd f...

下面这篇文章的内容主要是来自论文《Knowledge-Driven Stock Trend Prediction and Explanation via Temporal ...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于Plos One的一篇文章《A deep learning framework for financial time series usi...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于2019  IEEE Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, I...

下面这篇文章的内容主要是来自发表于IEEE 17th International Conference on Computational Science and Engin...

在配置好了vn.py的运行环境后，下一步需要做的根据交易品种配置交易接口，每种交易品种有不同的交易接口选择，有的门槛低、有的速度快，有的功能强大，下面将按照vn.py的官方...

一个期权交易者不仅仅需要对市场变动的方向敏感，同时还需要对市场变化的速度敏感。波动率（Volatility）就是作为一种衡量市场变化速度的指标。在相同时间的范围内，有的标的...

这节内容主要是关于理论定价模型。在期货交易中，如果你对市场的方向足够敏感，那么就可以在它上涨前做多，在它下跌前做空；而在期权交易中，单单预测市场的方向是不够的，还需要感受市...