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百家鸣
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比较横截面与时间序列的因子模型
Comparing cross-section and time-series factor models
盈余意外的稳健度量
该文从2015年开始就在学术会议上作报告,过去的题目曾为"When Everyone Misses on the Same Side: Debiased Earnings Surprises"。作者共有5位:世界银行集团的Chin-Han Chiang,普林斯顿大学的戴薇(范剑…
看机器学习如何预测债券收益率
用机器学习预测股票收益率的工作已经屡见不鲜,并有了非常不错的结果,如《当实证资产定价遇上机器学习》。那么,能不能把同样的方法运用到债券中呢?2020年在Review of Financial Studies上的“Bond Risk Premiums with Machine L…
CEO的行为风格会影响公司业绩吗?
中国的两大互联网巨头——腾讯和阿里,创始人的风格非常不同。在公众面前,马云的形象是高谈阔论,而马化腾则显得较为低调。在公司管理上,马云不插手具体事务,而是站在高处务虚,抓战略、抓文化,而马化腾则是腾讯的“超级产品经理”,亲自加入到不同产品的战斗中去。 2020年在Journal…
当实证资产定价遇上机器学习
2020年的Review of Financial Studies刊出了一篇名为“Empirical Asset Pricing via Machine Learning”的文章,作者中有两位是在Booth的华人顾诗颢、修大成,另一位则是在耶鲁和 AQR任职的 Bryan Ke…