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- 高频交易，一样适合散户！
1.使用超高速的复杂计算机系统下单
2.使用 co- location和直连交易所的数据通道
3.平均每次持仓时间极短
4.大量发送和取消委托订单
5.收盘时基本保持平仓（不持仓过夜）
这不是我定义的，是美国证券交易委员会定义的，他们还定义了高频交易的几种类型：
这个策略应该是大家比较熟悉的，就是看两种高相关性的产品之间的价差。比如说一个股指ETF 的价格，理论上应该等于组成该ETF的股票价格的加权平均（具体计算方式按照此ETF定义来看）。但因为种种原因，有时我们会发现市场上这两种价格并不一致，此时即产生套利机会，可以买入价低一方，同时卖出价高一 方，以赚取其间的差价。随着市场流动性的增强，这种机会发生的次数和规模会越来越小，并且机会往往转瞬即逝，因此往往需要借助高频交易的技术来加大搜寻的规模和把握交易时机。
结构化抢跑（Structural）。这是公众眼中最能引人对高频交易诟病的策略。简单说就是利用技术手段，比如高速连接和下单，来探测其他较慢的市场参与者的交易意图并且抢在他们之前进行交易，将利润建立在他人的损失上。我个人的看法是这种短视的策略或许能帮你赚一点快钱， 但从任何角度看都是一种饮鸩止渴的行为。高频交易本身有远超于此的价值，实在不值得为此浪费精力。
趋势（Directional）。这个策略本身在中低频也存在。简而言之，就是预测一定时间内的价格走势，顺势而为。这种策略在高频的玩法不同之处在于，高频交易的主要数据源是比tick更低一级的order book events，所以可以在委托单的粒度上进行分析和预测，来抓大单的动向。此外，美国证券交易委员会还提到一种操作手法，和中低频类似的，所谓「拉高出货」，即自己先下点单快速推高或拉低价格，人为制造一种趋势，来吸引其他人入场。
不过，这个定义其实是针对做市商或者机构投资者，一般普通投资者就算你想做到，你烧硬件也烧不起。
没关系，除了上面抢跑拼速度之外，其他几种类型，普通散户交易员一样可以做到，如果你确定自己是做高频交易的话，那问题就真的很简单了，如果说低频策略可以设计出无数种花样，那么高频就没那么多花样，就那几种，要么被动挂单，要么顺势刷单，要么做套利，都很容实现，就看你自己想要什么，而且也不需要你速度多快，也用不着设备太高级。展开评论点赞 - 什么是“时区跟单
时区：系统可以设定只复制特定时间段内的信号，例如只复制北京时间的欧美盘时段，避开亚盘的清淡行情和高风险事件。
赋能：这意味着它不是让用户无脑跟随，而是通过一系列工具和规则，增强用户的能力，使其做得更好。
二、 如何为交易员赋能？—— 三大核心价值
1. 对 信号提供者 的赋能
价值变现：优秀的交易员可以将自己的策略转化为可销售的“信号”，直接获得额外收入，而不仅仅是依赖交易盈利。
扩大影响力：不再受限于个人资金量，通过跟随者的资金，其市场影响力得以放大。
专注于核心：提供者可以更专注于分析和交易本身，而无需分心去管理众多跟随者的账户和问题。
2. 对 信号跟随者 的赋能
系统化风控：可以单独为每个信号源设置风控参数：
1. 自定义仓位：根据自身资金量设定跟单手数。
2. 设置最大止损/止盈：绝对控制单笔和总体的风险。
3. 时区过滤：只跟盈利概率高的时段（如欧美盘），自动避开数据行情等高风险时段。
多元化投资 资金量小，难以实现多市场、多策略的分散投资。 一键分散：可以同时跟随外汇、黄金、股指、加密货币等不同领域的多个专家，轻松构建一个低相关性的投资组合，分散风险。
3. 对 资管团队 的赋能
高效管理：可以同时统一管理成百上千个客户账户，确保所有账户的执行价格、仓位、风险完全一致，极大提升效率，降低操作风险。
规模效应：可以轻松管理更大规模的资金。
三、 “时区跟单”系统的关键功能
一个能真正“赋能”的跟单系统，必须具备以下功能：
灵活的时区设置：允许用户自定义跟单的时间段。
高级风险控制：不仅限于固定手数，更应支持按资金比例计算仓位、设置总体最大回撤等。
多信号源管理：可以方便地添加、删除和分配资金给不同的信号提供者。
延迟设置：可以设置延迟跟单，避免在流动性差时滑点过大。
详细的数据统计：提供信号源的历史业绩、最大回撤、夏普比率等数据，方便用户做出明智选择。
四、 潜在风险与注意事项
信号源的选择风险：过去业绩不代表未来表现。需要仔细考察信号源的长期稳定性、投资理念和风控能力。
跟单系统负责将策略高效、稳定、风控地分发和执行—— “策略执行端”。
它赋能的方式，就是让专业的人做专业的事，并通过技术手段让每个人都能享受到以前只有机构才能拥有的交易工具和执行纪律。最终，它赋予交易员的是 “时间自由”、“情绪自由”和“选择自由”。展开评论点赞 - 即便是我们把顺势和逆势的两种不同类型的策略融为一体，开发出的【太阳风暴】量化交易系统，也很难避免某一个阶段是没有赚钱的，所以为什么很多交易大师都不断的强调，保住本金，当市场不能和我的策略匹配的时候，我们尽量保住本金安全，耐心等待下一次行情的到来，再去充分赚取属于我们的利润。
【太阳风暴】具体特点如下：
同时进行多品种交易，捕捉更多机会（股、金、油、汇）。
每一单都有止损，风控一流(首次开仓不设止盈，可一战封神)。
加仓单盈亏比合理，亏损小，潜在利润高。
亏损时，不加仓，盈利时，回调再加仓，波段与趋势都能获利。
交易频率低，策略用于日线级别，更稳定。
复利模式，随净值变化自动调节下单量，资金管理优秀。
【太阳风暴】原理解析
一、如何界定趋势
二、如何找到进场位
三、离场计划与风险管理
四、策略缺点
一、如何界定趋势
最常用的两种界定趋势的方法是：突破类型、均值类型。我们采用的是均值类型，用Moving Average计算最近一个月和三个月的市场方向，并在行情启动初期介入，行情如果已经启动，则选择观望。
二、如何找到进场位
首次开仓：进场位参考《MA识别信号与杂音》。
加仓进场：需要同时满足三个条件时（趋势中、盈利、回调）才会进行加仓。具体原理可以参考《魔方策略》。
开仓位置的好坏，对趋势追踪策略来说并不是很关键，关键是下面要分享的离场计划与风险管理。
三、离场计划与风险管理。
所以我们的策略设计过程中，就对风险进行了充分的管理。具体风控措施包括以下三方面：
a.每一单都有固定的止损点。
b.追踪止损机制，保护利润。在盈利过大的情况下，系统自动调整止损位，保护已经取得的利润。
c.趋势反转平仓。如果趋势已经发生了显著的改变，那么果断的调整持仓方向就是明智之举。
四、策略缺点
任何策略，都无法违反金融市场的基本逻辑：风险和收益对等。所以要取得多高的收益，其实取决于你愿意承受多少风险。
A。融合顺势和逆势两种不同类型的策略，在行情与策略参数不匹配的情况下容易出现反复进出场，损耗本金。
B。加仓单没有触发条件，无法进场，而反转的情况下加仓单进场了却被止损了，降低系统的成功率。
【太阳风暴】由于融合了双模型，因此不会由于模仿效应导致系统死亡，但也因此而牺牲了一些利润，这款策略不是圣杯，但仍是一款非常优秀的量化交易系统，能够在压低风险的情况下，尽可能多的赚取趋势性行情中的利润。展开评论点赞 - 100种交易系统(布林线独家用法，魔方策略
今天分享的【魔方策略】是基于布林线指标所设计的。
展现一种全新的、独门的布林线用法。
首先，科普一下布林线。
BOLL指标是美国股市分析家约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。一般而言，股价的运动总是围绕某一价值中轴（如均线、成本线等）在一定的范围内变动，会随着股价的变化而自动调整。正是由于它具有灵活性、直观性和趋势性的特点，BOLL指标渐渐成为投资者广为应用的市场上热门指标。
布林线，计算方法
BOLL指标引进了统计学中的标准差概念，涉及到中轨线（MB）、上轨线（UP）和下轨线（DN）的计算。以日BOLL指标计算为例，其计算方法如下：
日BOLL指标的计算公式
中轨线=N日的移动平均线
上轨线=中轨线+两倍的标准差
下轨线=中轨线－两倍的标准差
上图中：两条绿色线分别为上轨、下轨，粉色线为中轨。
【魔方策略】交易逻辑
做多条件：价格位于布林线中轨与上轨之间且收阴线。
做空条件：价格位于布林线中轨与下轨之间且收阳线。
【魔方策略】风险管理
1固定的止损点控制；2追踪止损点；3趋势反转或极速获利
固定止损点
根据ATR日波幅的50%作为固定止损点来控制最坏的情况。
追踪止损点
如果你想赚更多的潜在利润，那么必须把这个参数设置的激进一些，比如在上涨1个ATR之后再开始修改止损。
趋势反转或极速获利平仓
如果方向发生了反转或者你的订单出现了加速获利，那么这种情况下也是较好的出场机会，此时我们可以选择用价格与轨道之间的关系，来决定平仓。比如：价格回到中轨平仓、价格触及上轨（或下轨）平仓。
【魔方策略】特点
该策略最基本的假设就是，趋势会延续，但日线级别发生了回调，因此抓住这个入场位，博取接下来的趋势继续延续下去。
由于该策略用于日线级别，因此较大程度考验投资者耐心，而且真正要想抓住超级趋势，必须要有足够宽泛的追踪止损容忍度，否则很快就会被震荡行情清洗出局，有极大的可能会错失大行情。
从趋势追踪的角度来说，这是一个极为简单有效的系统。
如果你是一位更大胆的交易者，甚至追踪止损都可以取消。仅保留固定止损来控制终极风险，再加上趋势反转平仓来真正做到：专注于股票、期货、外汇的量化交易。传承华尔街大师思维，将国际上成熟的交易策略与完整的资金管理系统相结合自动化的方式实现管理，让交易更简单!展开2点赞
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