宝藏策略——带涨停基因的多策略v1.3🚀 策略概述聚宽上原策略已经闭源，将作为本公众号第一篇有价值的文章分享。带涨

🚀 策略概述

聚宽上原策略已经闭源，将作为本公众号第一篇有价值的文章分享。

带涨停基因的三马策略是一个多策略复合投资系统，说是三驾马车，因白马攻防回撤较大，未加入资金，故曰名三，但框架中保留了策略代码，优化好后，可以随时分配，整合了四种不同的量化策略，通过策略分散和风险控制，实现稳健的资产增值。文末获取全部代码。

📊 策略构成

策略编号	策略名称	核心逻辑	资金比例（示例）
策略1	涨停基因策略	小市值+行业分散+涨停基因筛选	35%-50%
策略2	ETF反弹策略	中证2000ETF下跌反弹策略	0%-20%
策略3	ETF轮动策略	多品种ETF动量轮动	35%-50%
策略4	白马攻防v2.0	市场温度感知的价值投资	0%-30%

🔧 核心策略详解

🏆 策略1：小市值策略（优化版）

选股逻辑

# 核心筛选条件  
1. 市值范围：5-60亿  
2. 行业分散：10个不同行业各选1只  
3. 基本面过滤：ROE>15%、ROA>10%、营收>1亿  
4. 涨停基因：历史涨停次数  
5. 启动点分析：寻找近期涨停后的调整低点

风控机制

** 大盘顶背离检测 ** ：MACD指标预警，顶背离信号暂停买入
** 成交额宽度防御 ** ：组20防御板块触发时空仓
** 移动止损 ** ：最高点回撤8%止损
** 涨停板监控 ** ：昨日涨停股今日打开立即卖出

📈 策略2：ETF反弹策略

交易信号

# 买入条件（中证2000ETF）  
1. 开盘价较近3日高点下跌≥2%  
2. 最新价较开盘上涨≥1%  
3. 持仓周期：2-5天

优先级规则

中证2000(159536) > 中证1000(159629) > 中证500(159922) > 沪深300(159919) > 双创50(159783)

🔄 策略3：ETF轮动策略

动量评分系统

# 动量计算公式  
年化收益率 = exp(斜率×250) - 1  
R² = 1 - (残差平方和 / 总平方和)  
最终得分 = 年化收益率 × R²

多重过滤机制

** 跌幅过滤 ** ：近3日跌幅超过5%排除
** 成交量异常 ** ：7日均量2倍以上排除
** RSRS技术指标 ** ：斜率突破+均线支撑
** 日内止损 ** ：当日亏损超过3%立即止损

ETF轮动池

商品类：南方原油(501018)、黄金ETF(518880)
跨境类：日经ETF(513520)、纳指100(513100)
港股类：港股科技(513020)
国内类：上证180(510180)、科创板(588120)、创业板(159915)
债券类：30年国债ETF(511090)

🏰 策略4：白马攻防v2.0

市场温度判断

温度	PB范围	现金流要求	收益增长
冷市	<1	经营现金流/净利润>2.0	平稳
暖市	<1	经营现金流/净利润>1.0	增长>0
热市	>3	经营现金流/净利润>0.5	增长>20%

因子权重

ROE权重：10
ROA权重：6

🛡️ 风险控制系统

多层级风控架构

1. 大盘择时层

** MACD顶背离检测 ** ：提前预警系统性风险
** 组20防御信号 ** ：成交额宽度异常时空仓

2. 策略执行层

** 止损机制 ** ：固定止损(8%)+移动止损
** 止盈机制 ** ：盈利100%自动止盈
** 异常检测 ** ：成交量异常、跌停打开等

3. 资金管理层

# 资金再平衡机制  
if 日期 < "2023-09-28":  
    ETF反弹资金 → ETF轮动  
else:  
    恢复原始资金分配

📊 绩效统计系统

独立策略收益跟踪

# 各策略独立计算收益  
策略收益 = (当前价值 / 初始资金 - 1) × 100%  
记录(小市值=策略1收益, ETF反弹=策略2收益, ...)

持仓可视化

+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+  
| 所属策略 | 股票代码 | 持仓数量 | 持仓价格 | 当前价格 | 盈亏比例 | 仓位占比 |  
+----------+--------+----------+----------+----------+----------+----------+

⚙️ 参数配置系统

可调参数列表

# 基础参数  
g.portfolio_value_proportion = [0.35, 0.1, 0.35, 0.2]  # 策略资金分配  
  
# 小市值参数  
g.xsz_stock_num = 5      # 持股数量  
g.min_mv = 5             # 最小市值(亿)  
g.max_mv = 60            # 最大市值(亿)  
  
# ETF轮动参数  
g.m_days = 25            # 动量参考天数  
g.m_score = 5            # 动量过滤分数  
  
# 风控参数  
g.stoploss_limit = 0.08# 止损线8%  
g.check_dbl_days = 10    # 顶背离检测窗口

🔄 迭代历史

略

📈 策略特点

优势亮点

** 多策略互补 ** ：大小盘、股债、内外市场全覆盖
** 动态风控 ** ：多层次风险预警机制
** 资金智能分配 ** ：时间节点自动调整
** 透明化监控 ** ：每日持仓、收益清晰展示
** 实盘适配 ** ：支持实盘交易配置

适用场景

** 长期投资 ** ：18-25年长周期稳健增值
** 中期配置 ** ：20-25年平衡型配置
** 短期交易 ** ：24-25年灵活调整

🎯 使用建议

回测配置

# 长回测配置（18-25年）  
g.portfolio_value_proportion = [0.5, 0, 0.5, 0]  
  
# 中短回测配置  
g.portfolio_value_proportion = [0.4, 0.2, 0.4, 0]  
  
# 单一策略测试  
g.portfolio_value_proportion = [1, 0, 0, 0]  # 仅测试小市值

实盘注意事项

** 策略2限制 ** ：中证2000ETF 2023年9月上市，此前数据无效
** 白马策略 ** ：v2版本为半成品，收益低回撤大
** 资金要求 ** ：建议初始资金20-50万

回测体检结果：

=== 其它（最佳/最差） === 最佳单日：2024-09-30，单日收益：11.95% 最差单日：2020-02-28，单日收益：-5.74% 最佳单月：2024-09，月度收益：28.27% 最差单月：2024-06，月度收益：-7.45%

策略获取：公众号回复：ZTJY

📝 总结

三驾马车V9.11通过四大策略的有机组合，构建了一个全天候、多市场的投资体系。策略强调风险控制优先，通过顶背离检测、成交额宽度防御、移动止损等多重手段，在追求收益的同时严格控制回撤。系统化的参数配置和透明的绩效跟踪，为投资者提供了清晰的投资逻辑和可预期的收益曲线。

** 重要提示 ** ：本策略为量化投资工具，历史表现不代表未来收益，投资有风险，入市需谨慎。仅做个人学习使用，请不要用于实盘。