F_Quant

很多刚接触量化的朋友，都会经历一个经典的“膨胀期”。我曾经也有过觉得自己天赋异禀，哈哈，直到亏麻了。 在聚宽（JoinQuant）上敲了几天代码，跑出一个回测：年化收益翻倍，最大回撤不到 15%，资金

1. 🎯 核心结论 看到这套从量化社区扒下来的源码，第一眼我心里的评价只有一句：盈亏同源，这玩意儿就是个典型的“搏一搏单车变摩托，但搞不好连底裤都跌没”的顶级敢死队模型。 老粉都知道，我最讨厌那种拿着

先看一个扎心的真相 很多回测跑出来曲线漂亮的策略，一上实盘就跪。 为什么？因为回测报告的“最终盈亏”掩盖了持仓过程中的全部血腥挣扎。 举个真实例子（来自用户代码里的真实数据）： 某策略买入了某只股票，

1. 🎯 核心结论 看到这套从量化社区扒下来的源码，第一眼我心里的评价只有一句：盈亏同源，这玩意儿就是个典型的“搏一搏单车变摩托，但搞不好连底裤都跌没”的顶级敢死队模型。 老粉都知道，我最讨厌那种拿着

文章不针对任何人、任何机构和任何策略，只做技术可行性分析交流。 如果你最近在量化圈、各大量化平台或者投资社群里混，大概率听过一个名字—— “五福闹新春”ETF轮动策略。 很多小白把它当成财富密码，每天

周末的提示，不知今天诸君是否安好 做量化的朋友都知道，社区里跑出年化50+%、夏普2.5的回测一抓一大把，但一上实盘，很多“神话”就碎了一地。 为什么？因为回测只是实验室里的真空状态，实盘才是真刀真枪

今天是打假第二弹。 上一篇咱们把割小白韭菜的“ST弱转强”扒了个底朝天，因为有很多兄弟实盘亏的骂娘。后台留言爆了，回复不过来，请见谅。 既然要打假，那就专挑当下最烫手的打，给大伙儿降降温。 一些量化群

昨天是315，各行各业都在打假。作为在量化圈摸爬滚打了5年的老实盘交易员，今天我不吐不快，必须来给咱们量化圈子也“除除草、打打假”。 如果你经常混迹于聚宽（JoinQuant）这类量化社区，一定对一个

🎯 核心结论 看到7年78倍、年化87%的回测数据，我第一反应是：这绝对又是个靠“未来函数”或者过度拟合搞出来的自慰型垃圾代码。 但当我逐行扒完它的Python源码后，我必须承认：这哥们把A股的“炒小