盈余公告日次日开盘跳空幅度 (earnings-announcement-stock-jump)
Description: 该因子衡量盈余公告发布后，次日开盘价相对于公告日收盘价的跳空幅度，旨在捕捉市场对盈余信息的即时反应。正向跳空幅度暗示盈余可能超出市场预期，而负向跳空幅度则暗示盈余可能低于市场预期。该因子反映了市场在盈余公告发布后的情绪变化和信息消化情况。 Explanation: 盈余公告日次日开盘跳空幅度反映了市场对盈余公告的即时反应强度和方向。正向的跳空幅度（即因子值为正）通常表明盈余表现超出市场预期，导致投资者在次日开盘时积极买入，推高股价；负向的跳空幅度（即因子值为负）则表明盈余表现低于市场预期，投资者在次日开盘时抛售，导致股价下跌。该因子可用于衡量盈余公告对股票价格的冲击，并可作为事件驱动型量化策略的参考。 Tags: 情绪因子
Formulas
盈余公告日次日开盘跳空幅度:
\frac{Open_{t+1}}{Close_t} - 1
Formula Explanation
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Related Factors
- 60日盈利市值比率变动 (profit-market-cap-ratio-60d)
- 分析师目标价调整动量因子 (adjust-expected-yield)
- 分析师一致预期EPS修正比率 (eps-revision-ratio)
- 盈余公告超额收益率 (earnings-announcement-return)
- 标准化盈利超预期因子 (earning-surprise)
- 标准化季度营收意外 (standardized-unexpected-revenue)
- 开盘时段大单净额占比 (large-order-net-buy-ratio)
- 20日区间收益率动量/反转因子 (momentum-or-reversal)
- 日内开盘净委买增额成交额比率 (net-bid-increase-ratio)
- 分析师预期EPS调整幅度 (expected-eps-adjustment)
