量化因子 87：方向性动量离散指标

方向性动量离散指标 (directional-standard-deviation)

来源：factors.directory

Description: 方向性动量离散指标 (DDI) 旨在衡量一段时间内价格相对于前一日的向上和向下动量分散程度。它通过比较向上和向下动量的大小，并进行平滑处理，以识别潜在的趋势反转和超买超卖区域。该指标可以辅助投资者判断市场多空力量的变化，以及趋势的潜在强弱。DDI指标的核心思想是关注价格波动背后的动能变化，并以此作为交易决策的依据。 Explanation: 方向性动量离散指标 (DDI) 通过比较向上和向下动量的大小，并进行平滑处理，以识别潜在的趋势反转和超买超卖区域。DDI的核心逻辑在于衡量一段时间内，价格向上和向下波动的相对强度。当DDI值偏高时，可能暗示市场处于超买状态，或者向上动量占优；反之，当DDI值偏低时，可能暗示市场处于超卖状态，或者向下动量占优。投资者可以通过DDI的趋势变化和极值区域，来辅助判断市场趋势的强弱以及潜在的反转机会。此外，该指标也可与其他技术指标结合使用，以提高交易决策的准确性。DDI指标适合于短线和中线交易，能够帮助投资者快速捕捉市场动能的转折点。 Tags: 技术因子

Formulas

向上动量 (DMZ) =

DMZ = \begin{cases}  0, & \text{if } HIGH_t + LOW_t \le HIGH_{t-1} + LOW_{t-1}  \\  \max(|HIGH_t - HIGH_{t-1}|, |LOW_t - LOW_{t-1}|) , & \text{otherwise} \end{cases}

向下动量 (DMF) =

DMF = \begin{cases}  0, & \text{if } HIGH_t + LOW_t > HIGH_{t-1} + LOW_{t-1}  \\  \max(|HIGH_t - HIGH_{t-1}|, |LOW_t - LOW_{t-1}|) , & \text{otherwise} \end{cases}

正向动量指数 (DIZ) =

DIZ_t = \frac{\sum_{i=t-N+1}^{t} DMZ_i}{\sum_{i=t-N+1}^{t} DMZ_i + \sum_{i=t-N+1}^{t} DMF_i} \times 100

负向动量指数 (DIF) =

DIF_t = \frac{\sum_{i=t-N+1}^{t} DMF_i}{\sum_{i=t-N+1}^{t} DMZ_i + \sum_{i=t-N+1}^{t} DMF_i} \times 100

方向性动量离散指标 (DDI) =

DDI_t = DIZ_t - DIF_t

若分母为0,则令 DDI =

\text{若分母为0,则令 DDI = 0}

Formula Explanation

其中：

• $HIGH_t$: 第 t 日的最高价
• $LOW_t$: 第 t 日的最低价
• $HIGH_{t-1}$: 第 t-1 日的最高价
• $LOW_{t-1}$: 第 t-1 日的最低价
• $DMZ_t$: 第 t 日的向上动量值。当今日最高价和最低价之和不大于前一日时，DMZ为0；否则，DMZ取今日最高价与前一日最高价之差的绝对值和今日最低价与前一日最低价之差的绝对值中的较大者。
• $DMF_t$: 第 t 日的向下动量值。当今日最高价和最低价之和大于前一日时，DMF为0；否则，DMF取今日最高价与前一日最高价之差的绝对值和今日最低价与前一日最低价之差的绝对值中的较大者。
• $\sum_{i=t-N+1}^{t} DMZ_i$: 从第 t-N+1 日到第 t 日的 DMZ 之和，即 N 日内向上动量之和。
• $\sum_{i=t-N+1}^{t} DMF_i$: 从第 t-N+1 日到第 t 日的 DMF 之和，即 N 日内向下动量之和。
• $N$: 时间窗口大小，代表计算动量的回溯期长度，默认值为 20 个交易日。N 的选择会影响 DDI 的灵敏度，较小的 N 值会使 DDI 更为敏感，而较大的 N 值会使其更平滑。
• $DIZ_t$: 第 t 日的正向动量指数，表示 N 日内向上动量占总动量的百分比。
• $DIF_t$: 第 t 日的负向动量指数，表示 N 日内向下动量占总动量的百分比。
• $DDI_t$: 第 t 日的方向性动量离散指标，通过 DIZ 减去 DIF 计算得出，可以反映市场动量的相对强弱。

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