平均真实波幅 (Average True Range, ATR) (average-true-volatility)
Description: 平均真实波幅 (ATR) 是一种衡量资产价格波动性的技术指标，它通过计算一段时间内的真实波幅 (True Range, TR) 的指数移动平均 (EMA) 来反映价格的波动程度。ATR 值越高，表明资产价格的波动性越大，潜在的趋势反转风险也越高；ATR 值越低，则表明资产价格的波动性越小，趋势的持续性可能较强。该指标常用于识别价格波动加剧或减弱的时期，并作为设置止损或止盈的参考。 Explanation: ATR 通过计算当日价格波动相对于前一日收盘价的最大变动幅度，有效解决了跳空缺口对波动性度量带来的干扰。具体而言，首先计算每日的真实波幅 (TR)，它是当日最高价与最低价之差、当日最高价与前一日收盘价之差的绝对值、以及当日最低价与前一日收盘价之差的绝对值三者中的最大值。然后，对 TR 进行指定周期（通常为20日）的指数移动平均，得到最终的平均真实波幅 (ATR)。指数移动平均相比简单移动平均，赋予近期数据更高的权重，使其能够更快地捕捉到价格波动性的变化。ATR 可以用来判断当前市场的波动性大小，辅助制定交易策略。例如，ATR 较高时，说明市场波动剧烈，可以考虑采用更宽的止损或止盈设置；而 ATR 较低时，说明市场波动较小，则可以采用相对紧凑的止损或止盈设置。此外，ATR 还可以与其他技术指标结合使用，以提升交易决策的准确性。 Tags: 技术因子
Formulas
真实波幅 (TR) =
TR = \max(HIGH - LOW, |HIGH - CLOSE_{prev}|, |LOW - CLOSE_{prev}|)
平均真实波幅 (ATR) =
ATR = EMA(TR, N)
默认:
N = 20
Formula Explanation
公式中的符号解释：
- HIGH: undefined
- LOW: undefined
- CLOSE: undefined
- CLOSE_{prev}: undefined
- | |: undefined
- max( ): undefined
- EMA(TR, N): undefined
- N: undefined
Related Factors
- 相对强弱人气指标 (ar-indicator)
- 区域强度指数 (region-index)
- 成交额变异系数 (volatility-coefficient-of-turnover)
- 日均负向成交额占比相对强度 (average-single-transaction-outflow-ratio)
- 相对波动性指标 (relative-volatility-index)
- 振幅切割动量累积因子 (amplitude-cutting-momentum)
- 成交量相对强度指标 (volume-ratio-indicator)
- 佳庆波动率离散指标 (jiaqing-discrete-index)
- 阿隆指标 (aroon-index)
- 价格偏离移动均线百分比 (Price Deviation from Moving Average Percentage) (bias)
