随机摆动指标 (Stochastic Oscillator) (stochastic-indicator)
Description: 随机摆动指标是一种动量指标，旨在通过比较特定时间段内的收盘价与价格波动范围（最高价和最低价之间的区间）来识别超买和超卖条件。它结合了动量概念、强弱指标以及移动平均线的平滑特性，因此能够相对直观地判断市场短期内的动量和可能的反转点。K值和D值始终在0到100之间波动，其中D值大于70通常被认为是市场超买的信号，而D值小于30则通常被认为是市场超卖的信号。J值则被视为K值和D值的进一步发散指标，能更敏感地捕捉短期动量。 Explanation: 随机摆动指标通过计算未成熟随机值（RSV），并对其进行平滑处理，得到快速随机值K和慢速随机值D，以此来衡量市场动量和超买超卖状态。RSV反映了当前收盘价在过去一段时间的价格波动区间中的相对位置；K值是对RSV的平滑，更加稳定；D值是对K值的平滑，进一步降低了噪音，提供了更平稳的信号。J值则是通过放大K值和D值的差值，提供更敏感的短期动量信号，用于辅助判断潜在的反转点。该指标常用于短期交易策略，辅助交易者识别市场的短期顶部和底部，但应结合其他技术分析工具进行综合判断，以提高信号的准确性。 Tags: 技术因子
Formulas
未成熟随机值 (RSV):
RSV_t = 100 * \frac{CLOSE_t - MIN(LOW_{t-N+1:t})}{MAX(HIGH_{t-N+1:t}) - MIN(LOW_{t-N+1:t})}
快速随机值 (K):
K_t = SMA(RSV_t, M1, 1)
慢速随机值 (D):
D_t = SMA(K_t, M2, 1)
发散值 (J):
J_t = 3 * K_t - 2 * D_t
加权移动平均 (SMA):
SMA(X_t, N, M) = \frac{(X_t * M + SMA_{t-1} * (N-M))}{N}
Formula Explanation
参数解释:
- N: 回溯周期数，用于计算过去N个周期内的最高价和最低价，默认值为9。
- M1: 快速随机值K的平滑周期数，默认值为3，一般用于控制K值对RSV的敏感程度。
- M2: 慢速随机值D的平滑周期数，默认值为3，一般用于控制D值对K值的敏感程度。
- t: 表示当前时间。
- CLOSE_t: 表示当前周期的收盘价。
- LOW_{t-N+1:t}: 表示从当前周期向前回溯N个周期内的最低价。
- HIGH_{t-N+1:t}: 表示从当前周期向前回溯N个周期内的最高价。
- RSV_t: 表示当前周期的未成熟随机值。
- K_t: 表示当前周期的快速随机值。
- D_t: 表示当前周期的慢速随机值。
- J_t: 表示当前周期的发散值。
- SMA_{t-1}: 表示前一个周期的加权移动平均值。
Related Factors
- 随机动量指标 (SMI) (stochastic-momentum-indicator)
- 相对强弱指标 (RSI) (relative-strength-index)
- 区域强度指数 (region-index)
- 相对波动性指标 (relative-volatility-index)
- 成交量动量摆动指标 (kvo-indicator)
- 价格变动速率因子 (rate-of-change)
- 佳庆波动率离散指标 (jiaqing-discrete-index)
- 相对强弱指标 (Relative Strength Index) (rsi)
- 克林格成交量震荡指标 (klinger-volume-oscillator)
- 累计振荡指标 (accumulated-oscillation-index)
