垂直水平滤波指标 (Vertical Horizontal Filter, VHF) (vertical-horizontal-filter)
Description: 垂直水平滤波指标（VHF）旨在量化市场价格波动模式，区分趋势性行情和震荡行情。与移动平均收敛/发散指标（MACD）等趋势跟踪指标相比，VHF在盘整市场中能减少虚假信号，而在趋势性市场中，VHF则能更有效地辨别趋势的强弱，帮助投资者选择合适的交易策略或技术指标。例如，在趋势行情中，可以使用MACD等趋势跟踪指标；而在震荡行情中，则可选用相对强弱指标（RSI）等震荡指标。VHF 通过评估价格的垂直方向波动（即价格区间）与水平方向波动（即价格变化的总和）的比率，来判断市场是处于趋势还是震荡状态。 Explanation: 垂直水平滤波指标（VHF）是一种用来判断市场是处于趋势阶段还是震荡阶段的技术指标。它通过比较价格的垂直方向波动（价格区间）与水平方向波动（价格变化的总和）的比率来完成判断。与传统趋势指标（如MACD）和震荡指标（如RSI）不同，VHF 的优势在于它能够根据市场的不同阶段，帮助投资者选择合适的指标。当VHF值较高时，表明市场趋势性较强，适合使用趋势跟踪指标；当VHF值较低时，表明市场波动较为震荡，适合使用震荡指标。因此，VHF 可以作为一个有效的市场状态过滤器，提升交易策略的鲁棒性。 Tags: 技术因子
Formulas
最高价区间的最高价 (Highest Close Price, HCP):
HCP = MAX(HIGH_i, ..., HIGH_{i-N+1})
最低价区间的最低价 (Lowest Close Price, LCP):
LCP = MIN(LOW_i, ..., LOW_{i-N+1})
价格区间总波动幅度 (Absolute Price Range, A):
A = |HCP - LCP|
价格变动总和 (Price Summation, B):
B = \sum_{i=1}^{N} |CLOSE_i - CLOSE_{i-1}|
垂直水平滤波指标 (Vertical Horizontal Filter, VHF):
VHF = \frac{A}{B}
若分母为零则设为零:
若 B = 0, 则 VHF = 0
默认周期 (Default Period, N):
默认: N = 20
Formula Explanation
可访问 factors.directory 查看详细的公式解释。
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