量化因子——成交量价背离度 (price-volume-divergence)
Description: 成交量价背离度（Price-Volume Divergence Degree）是一种衡量价格与成交量之间背离程度的技术分析指标。当价格（如股票价格或指数）的变动方向与成交量的变动方向不一致时，即出现背离。该指标旨在量化这种背离现象的强度，从而辅助判断市场趋势的潜在风险和动能。
Explanation: 成交量价背离度通过计算在指定时间窗口内，成交量加权平均价格 (VWAP) 时间序列和成交量 (VOLUME) 时间序列之间的皮尔逊相关系数来量化价格与成交量背离的程度。该相关系数为正值时，表示价格与成交量同向变化，市场动能较强；而负值则表示价格与成交量反向变化，出现背离现象。例如，当价格持续上涨但成交量下降时，相关系数为负，表明价格上涨可能缺乏成交量的支撑，存在“冷场”现象，预示价格上涨动能可能减弱或潜在的回调风险。投资者可以利用该指标结合其他技术分析工具，如趋势线、支撑阻力位等，辅助判断市场趋势的可靠性和潜在的风险，尤其是在市场反转信号的识别中具有一定参考意义。需要注意的是，该指标不应单独使用，应结合市场整体环境和个股具体情况进行综合分析。
Tags: 技术因子
Formulas
成交量价背离度计算:
CORR(VWAP_{t-d:t}, VOLUME_{t-d:t})
Formula Explanation
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Related Factors
- 成交额变异系数 (volatility-coefficient-of-turnover)
- 成交量异同移动平均线 (VMACD) (volume-moving-average-convergence-divergence)
- 高频价量相关性趋势因子 (price-volume-correlation-trend)
- 价格成交量趋势指标 (price-volume-trend)
- 成交量相对强度指标 (volume-ratio-indicator)
- 实体K线一致性买入强度因子 (consistent-buy-transaction)
- 主力成交额-价格相关性因子 (main-force-trading-sentiment)
- 成交量动量摆动指标 (kvo-indicator)
- 成交量能量潮指标 (On-Balance Volume) (energy-metrics)
- 成交量相对强度指标 (volume-relative-strength)
