C++ 高级量化金融（二）
原文：
zh.annas-archive.org/md5/0F4C0352DDAD129C371BB77E739BD2E4译者：飞龙
附录 A：期权定价的 C++数值库
在 C++中实现金融衍生品可能是一个复杂的任务。正如我们在本书中所展示的，它不仅需要对数学模型和数值方法的知识，以便在 C++代码的形式中实现它们，还需要使用可靠的数学和金融库的支持。例如，当您需要从标准正态分布中获取随机样本，或者当您需要求逆矩阵时。在这些情况下，我们可以使用已经存在的数值库，而不是从头开始实现这些算法。这些库包含多年来使用的算法，因此在许多用户之前已经得到验证。使用这些库将显著加速我们对高级定价模型的实现。这些库的一些示例将在接下来的章节中提到。
数值配方
许可证：商业。
网站：www.nr.com。
在书籍*“Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing, 3rd Edition”*中可以找到一套广泛使用和可靠的 C++数值例程。这套例程被世界各地顶尖大学和研究机构视为“黄金标准”。该书包含了这些例程的理论背景描述，并提供了 C++代码的访问。书中包含了 400 多个 C++数值例程，涵盖了线性代数方程的解、矩阵代数、插值和外推、积分和随机数等主题。
金融数值配方
许可证：免费/GNU。
网站：finance.bi.no/~bernt/gcc_prog/。
这个网站包含了由 Bernt Arne Odegaard 开发的大量非常有用的 C++数值和金融程序。它们遵循 ANSI C++标准，并有一个名为Circa（250 页）的大型附带手册，其中包含使用的公式和相关参考资料。这个库可以在finance.bi.no/~bernt/gcc_prog/找到。
QuantLib 项目
许可证：免费/GNU。
网站：quantlib.org/。
QuantLib 项目是一个为量化金融提供软件的大型项目。它已被用于金融领域的建模、交易和风险管理。该软件是用 C++编写的，并已导出到各种语言，如 C＃、Objective Caml、Java、Perl、Python、GNU R、Ruby 和 Scheme。QuantLib 有许多有用的工具，包括收益曲线模型、求解器、PDEs、蒙特卡洛（低差异性）、异国期权、VAR 等。
Boost 库
许可证：免费/GNU。
网站：www.boost.org。
Boost 项目提供了经过同行评审的便携式 C++源代码库，可以在 GNU GPL 下免费使用。这些库旨在使它们在广泛的应用程序中有用和可用。十个 Boost 库包括在 C++标准委员会的库技术报告（TR1）和新的 C++11 标准中。示例包括累加器、数组、时间、文件系统、几何、数学、数学/统计分布和 MPI。
GSL 库
许可证：免费/GNU。
GNU 科学图书馆（GSL）是用于 C 和 C ++的数值库。该库提供了各种数学数值例程，包括随机数生成器、特殊函数和最小二乘拟合。总共有 1000 多个函数。该库涵盖的主题领域的示例包括复数、多项式的根、特殊函数、向量和矩阵、排列、线性代数、特征系统、快速傅立叶变换、积分、随机数、准随机序列、统计、直方图和蒙特卡洛积分。
附录 B：参考文献
第二章
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加曼，M.B.，和 S.W Kohlhagen。“外币期权价值”。《国际货币与金融杂志》2，231-237。1983 年。
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Rebonato R. 利率期权模型：理解，分析和使用异国利率期权模型。1998 年。Wiley。
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D.，Brigo 和 Mercurio F.。“利率模型：理论与实践，第 2 版”。Springer Finance。2006 年。
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Pelsser，Antoon。有效方法估值利率衍生品。Springer。2000 年。
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Brace，A.，D. Gatarek 和 M Musiela。“利率动态市场模型”。《数学金融》。第 7 卷，第 2 期，127-154。1997 年。
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Jarrow，Robert A.，和 Stuart Turnbull。“定价金融证券信用风险衍生品”。《金融杂志》。第 50 卷。1995 年 3 月。
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Jarrow，R.，D. Lando 和 S. Turnbull。“信用风险利差期限结构的马尔可夫模型”。《金融研究评论》。第 10 卷。481-523。1997 年。
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Duffie，D.，和 K. Singleton。“可违约债券期限结构建模”。《金融研究评论》。第 12 卷。687-720。1999 年。
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默顿，罗伯特 C.。“关于公司债务定价：利率风险结构”。《金融杂志》。第 29 卷，第 2 期，449-470 页。1974 年 5 月。
第三章
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Glasserman，Paul。金融工程中的蒙特卡洛方法。Springer。2003 年。
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Wilmott，Paul，Sam Howison 和 Jeff Dewynne。金融衍生品的数学：学生介绍。剑桥大学出版社。1995 年。
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Cox，J.C.，Ross S.A.，和 Rubinstein M.。“期权定价：简化方法”。《金融经济学杂志》7（3），229。1979 年。
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布莱克，F.，和 M.斯科尔斯。“期权和公司负债的定价”。《政治经济学杂志》81（3），637-654。1973 年。
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Kloeden P.E.，和 Platen E. Eckhard。随机微分方程的数值解（随机建模和应用概率）。Springer。1992 年。
第四章
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布莱克，Fischer 和 Myron Scholes。“期权和公司负债的定价”。《政治经济学杂志》81（3），637-654。1973 年。
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Box，G.E.P.，和 Mervin E. Muller。关于生成随机正态偏差的注释。《数理统计学年鉴》。第 29 卷，第 2 期，610-611 页。1958 年。
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Higham，Desmond。金融期权估值导论：数学，随机和计算。剑桥大学出版社。2004 年。
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Wilmott，Paul。Paul Wilmott 量化金融，第 2 版。Wiley。2006 年。
第五章
- 加曼，M.B.，和 S.W Kohlhagen。“外币期权价值”。《国际货币与金融杂志》2，231-237。1983 年。
第六章
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Brace，A.，D. Gatarek 和 M Musiela。“利率动态市场模型”。《数学金融》。第 7 卷，第 2 期，127-154。1997 年。
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Pelsser，Antoon。有效方法估值利率衍生品。Springer，2000 年。
第七章
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默顿，罗伯特 C.。“关于公司债务定价：利率风险结构”。《金融杂志》。第 29 卷，第 2 期，449-470 页。1974 年 5 月。
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Jarrow，Robert A.，和 Stuart Turnbull。“定价金融证券信用风险衍生品”。《金融杂志》。第 50 卷。1995 年 3 月。
附录 A
- Press，William H.，Saul A. Teukolsky，William T. Vetterling 和 Brian P. Flannery。“数字配方：科学计算的艺术，第 3 版”。剑桥大学出版社。2007 年。
