把一句人话改成可判定的规则：需求改写的三个硬指标
本文是《Python 量化回测系统工程》系列的第 4 篇。第 3 篇讲的是"目标能不能成立"，这一篇讲更靠前的一步：当目标过关之后，怎么把一句人话，变成一段能编码、能判定真假的规则。
一、"我觉得这样能赚"为什么不能用
先看一句最常见的需求：
"放量突破就买，跌破均线就卖。"
这句话在人脑里是有画面的，但交给程序，它一个字都执行不了。哪里不行？三处：
- "放量"是多少？ 是比昨天大、比前五日均值大、还是比同一时段的历史分位大？三种定义会选出三批完全不同的信号。
- "突破"用什么价确认？ 盘中触及算不算？必须收盘站上去算不算？差一个条件，胜率能差十几个点。
- "跌破均线"是哪条均线、什么周期、按什么价计算？ 均线本身还牵扯复权方式和样本起点。
这不是"描述得不够细"的问题，而是这三句话都无法判定真假。无法判定，就无法回测；无法回测，就只能靠感觉；靠感觉的东西，复盘时也没有对错可言——因为你连"当时该不该买"都定义不出来。
所以需求改写不是文档工作，它是把一个不可证伪的想法，变成可证伪的假设。这是整个流程里唯一不可跳过的一步。
二、三个硬指标：可判定、有边界、可计量
我把它固化成三个检查项。任何一条不满足，这条规则就不许进回测。
指标一：可判定（能写成布尔表达式）
把规则写成一句话之后，问自己：这句话能不能改写成 if (条件) then (动作)，并且条件和动作都是程序里存在的量？
能，才叫可判定。检验方法很土但有效——把规则念给一个不懂交易的人听，让他按字面意思写成代码，看写出来的和你想的是不是同一件事。
举个真实的改写过程：
| 原始说法 | 不可判定的原因 | 改写后 |
|---|---|---|
| 放量突破 | "放量"无定义 | 当日成交量 > 过去 N 日同时段成交量均值 × k（k、N 写进参数表，不写进正文） |
| 强势上涨 | "强势"是形容词 | 当日收盘价 > 当日开盘价，且当日涨幅 > 过去 M 日涨幅的 P 分位 |
| 缩量回调 | 无量化口径 | 当日成交量 < 过去 N 日均量的 q 倍，且当日跌幅在 [0, r] 区间内 |
| 走势健康 | 不可判定 | 直接删除，这类需求无法编码 |
注意右列我没有写任何具体数字。参数值属于策略构造，正文里一个都不能出现——这是这类文章的红线，也是我给自己定的规矩。改写交付的是"结构"，不是"答案"。
指标二：有边界（触发条件 + 失效条件，成对出现）
只写"什么情况下买"，不写"什么情况下这笔判断作废"，是最常见的缺陷。
失效条件至少要覆盖三类：
- 时间失效：信号产生后 N 根 K 线内没有成交/没有走出预期，算失效。没有这一条，回测里会出现"挂了三天才成交"的幽灵单。
- 结构失效：原本支撑这个判断的结构被破坏（比如突破后重新跌回区间内），判断立即作废，而不是等止损。
- 数据失效：行情缺失、合约换月、涨跌停无法成交——这些情况下这条信号必须跳过，不能按"假设成交"处理。
失效条件写不出来的规则，通常意味着这个想法本身没想清楚"我错在哪"。写不出失效条件的信号，本质上是一个信仰。
指标三：可计量（口径唯一，且写在需求单上）
这是最容易被忽略、又最容易让回测失真的一个。同一个信号，口径不同，结果能差出量级。
必须固定的口径至少有六项：
- 价格类型：收盘价、结算价、还是盘口某一档？期货里用收盘价和结算价做信号，结果不一样。
- 复权方式：前复权、后复权、不复权。跨除权日回测时，不复权会凭空造出一个跳空信号。
- 主力合约换月规则：按持仓量切换、按固定日期切换、还是不切换？不处理换月，跨月持仓的盈亏是假的。
- 成交假设：下一根开盘成交、当根收盘成交、还是限价挂单？这是回测乐观程度的最大来源之一。
- 手续费与滑点：费率、最小变动价位、滑点跳数，必须显式写进配置，不能默认 0。
- 样本起止与剔除规则：哪段时间、剔除哪些异常交易日、停牌怎么算。
这六项不齐，回测跑出来的数字只能叫"某个假设下的数字"，不能叫"这个策略的收益"。我在系列第 1 篇里那组 6.24% / 2.72% / 2.49% 的对照，就是只动"滑点"一个口径得到的——六个口径全放开，误差可以大到让结论反转。
三、四类必须当场拒掉的需求
有了上面三个指标，拒绝就有依据了。以下四类，我现在的做法是当场说不行，而不是"我先试试"：
- 形容词型：健康、强势、活跃、有资金介入。无法编码，改写成本高于重做。
- 未来信息型："收盘前十分钟判断今天会不会收阳"——用到了当根未完成的数据，回测里必然高估，实盘必然做不到。
- 无失效条件型：只有入场，没有退出逻辑，也没有作废条件。这类需求跑出来的回测曲线通常很漂亮，但无法执行。
- 口径不可定型：连用哪个价、算哪段时间都定不下来。这不是需求，这是还没想。
拒绝不是不服务，拒绝是把"三个月后发现做不到"，换成"三分钟说清楚为什么做不到"。
四、工程上怎么落地：需求单 + 校验器
口头约定靠不住，得让它变成流程里的一个强制环节。我的做法是两张表 + 一个脚本：
表一：规则条目表。 每条规则一行，字段固定：
id | 方向 | 触发条件（布尔表达式） | 失效条件 | 计量口径（6 项） | 参数名（不含值） | 验收判据
表二：口径登记表。 全局口径写一次，所有规则引用同一份，避免不同规则悄悄用了不同的价格类型。
脚本：规则校验器。 在跑回测之前先扫一遍规则表，只要出现下列任一情况就终止流程：
- 触发条件里出现未登记的参数名（说明有隐含假设没写出来）
- 失效条件为空
- 口径字段有缺失（尤其是复权方式和成交假设）
- 条件表达式里出现未来函数（
shift(-n)、当根未收盘数据）
这四条检查加起来不到一百行代码，但能拦住绝大部分"跑到一半发现没法解释"的作业。能被机器拦住的错误，不要靠人记住。
五、和第 3 篇连起来看
第 3 篇解决的是"这个目标现实吗"，这一篇解决的是"这个想法能编码吗"。两关都过了，才轮到回测引擎去跑。
目标体检（第3篇） → 目标是否可行 → 不可行直接拒
↓
需求改写（这篇） → 想法是否可判定 → 不可判定直接拒
↓
回测引擎（第1篇） → 带摩擦、可复现地跑
↓
验证协议（第2篇） → 结论脆不脆
注意这条链上每一环的输出都是下一步的输入，而且每一环都有终止权限。一条永远不会终止的流水线，产出的不是结论，是加班记录。
六、一句话总结
能被判定的想法才叫策略，其余的叫愿望。 需求改写的价值不在于写得漂亮，而在于它逼你在写第一行代码之前，就把"我什么时候算错"说清楚。
下一篇预告
《回测引擎的六个必填口径：为什么你的收益曲线和别人算的不一样》——把上面那六项口径逐个展开，讲每一项写错会发生什么，以及怎么在代码里做成不可跳过的必填项。
本文只讨论工程方法与数据口径，不涉及任何具体策略、指标与参数，不构成任何投资建议。文中出现的所有收益数字均来自公开演示作业，并附带样本区间、滑点假设与最大回撤。
