先讲一个真实的场景。
他在输入框里删了三次。第一次写「跌破五日线卖」，第二次改成「跌破五日线且放量卖」，第三次又删掉「放量」两个字——因为他说不清「放量」到底是多少。
屏幕上的光标闪了十几秒，他最后打了一行： 从「跌破五日线卖」到这句话，中间那两次删除，才是回测真正有价值的部分。
为什么规则必须写成一句话
因为回测引擎不认「模糊」。
你说「买强势股」，引擎不知道强势是涨幅前 10% 还是前 20%，不知道按复权价还是不复权价，不知道是过去 20 天还是过去 60 天。你脑子里觉得清楚，是因为你默认了一堆参数——而那些默认参数，正是回测结果不可复现的根源。
我后来逼自己遵守一条：写不成一句话的规则，就说明它还没想清楚，先拆成两句，别硬凑。
一份能跑的规则至少要有六项：
选股：过去 20 个交易日涨幅排名前 10% 的 A 股
买入：次日开盘买入
卖出：收盘价低于 10 日均线，次日开盘卖出
止盈：无
止损：买入价下跌 8% 时卖出
仓位：每只股票投入总资金的 10%
注意这里面每一条都可执行、无歧义。没有「大概」「差不多」「放量明显」这类词。
三个我踩过的坑
坑一：把判断留给自己。
我最早写的规则里有「跌破均线且市场情绪差时卖出」。回测跑得很漂亮——因为「情绪差」是我事后看着 K 线判断的。这是典型的未来函数，回测结果毫无意义。
判断标准必须能在当时那一刻被计算出来，否则就删掉。
坑二：先选股票，再想规则。
顺序反了。先选股意味着你会不自觉地围绕那只股票调规则，最后得到的是「这只股的历史最优参数」，不是一套规则。正确顺序是：先写规则，再让规则去选股。
坑三：先看总收益。
这是最隐蔽的一个。总收益是一个数字，它会骗人——一个 40% 的收益可能来自一两次极端行情，剩下三百笔交易都在小亏。
我现在的顺序是：先看逐笔流水，再看收益、回撤、胜率和连亏。逐笔流水能告诉你这套规则在哪些日子里反复吃亏，那才是要改的地方。
一份可复用的检查清单
跑回测之前，对着过一遍：
- 每条规则都能写成一句无歧义的话
- 所有判断条件都能在当时那一刻被计算（无未来函数）
- 知道要测的是 A 股、港股还是美股（三者的交易限制、费用滑点都不一样）
- 系统复述你的规则时，你听完觉得「对，就是这个意思」——觉得「差不多吧」，就还不够
- 结果出来先看逐笔流水，再看汇总指标
- 结果不好时，先换区间、换市场再跑，比直接改规则更值得先做
最后一步容易被跳过：同一套规则放进每日模拟盘继续观察。回测通过只说明它在历史里成立，不说明它现在还成立。 写不出来，就先别跑数据。
