Tushare接口文档：期货交易日历（fut_trade_cal）

• 官方文档：tushare.pro/document/2?…
• 功能描述：获取各大期货交易所交易日历数据
• 返回限量：单次请求最大返回120000行
• 接口权限：2000积分300次/分钟，5000积分500次/分钟

输入参数：

名称	类型	必选	描述
exchange	str	N	交易所
start_date	str	N	开始日期
end_date	str	N	结束日期
is_open	int	N	是否交易：0-休市、1-交易

1. 交易所代码取值有：CFFEX-中金所、DCE-大商所、CZCE-郑商所、SHFE-上期所、INE-上海国际能源交易中心、GFEX-广州期货交易所；

输出参数：

名称	类型	默认显示	描述
exchange	str	Y	交易所
cal_date	str	Y	日历日期
is_open	int	Y	是否交易：0-休市、1-交易
pretrade_date	str	N	上一个交易日

示例：

示例1：获取某一交易所一段时间内的交易日历数据

通过传递exchange可指定特定交易所，传递start_date和end_date可指定返回数据的日期区间。

import tushare as ts
pro = ts.pro_api()

df = pro.fut_trade_cal(exchange='DCE', start_date='20180101', end_date='20181231')
df

输出结果：

    exchange	cal_date	is_open	pretrade_date
0	DCE	20181231	0	20181227
1	DCE	20181230	0	20181227
2	DCE	20181229	0	20181227
3	DCE	20181228	1	20181227
4	DCE	20181227	1	20181226
...	...	...	...	...
360	DCE	20180105	1	20180104
361	DCE	20180104	1	20180103
362	DCE	20180103	1	20180102
363	DCE	20180102	1	20171229
364	DCE	20180101	0	20171228
365 rows × 4 columns

示例2：获取某个交易所的一个时间段内的交易日

通过将参数is_open设定为“1”可限定仅返回交易日。

df = pro.fut_trade_cal(exchange='DCE', start_date='20180101', end_date='20181231', is_open='1')
df

输出结果：

    exchange	cal_date	is_open	pretrade_date
0	DCE	20181228	1	20181227
1	DCE	20181227	1	20181226
2	DCE	20181226	1	20181225
3	DCE	20181225	1	20181224
4	DCE	20181224	1	20181221
...	...	...	...	...
238	DCE	20180108	1	20180105
239	DCE	20180105	1	20180104
240	DCE	20180104	1	20180103
241	DCE	20180103	1	20180102
242	DCE	20180102	1	20171229
243 rows × 4 columns

总结：

fut_trade_cal 接口是 Tushare Pro 中用于查询各大期货交易所交易日历的工具。它提供了指定交易所每个日历日是否为交易日的明确标识，是进行期货数据清洗、确保策略在正确日期运行以及计算时间序列指标的基础。