背景
持续记录量化选股策略的实盘表现。今天首次同时运行四个策略版本（V13/V14/V15/V17），使用相同的市场数据但不同的过滤条件，进行同日对比。
大盘环境： 震荡格局，上证横盘。
执行结果
各策略表现
strategies = {
"V14": {"count": 17, "win_rate": 0.471, "avg_return": +1.08, "profit_loss_ratio": 1.70, "total_return": +18.39},
"V15": {"count": 3, "win_rate": 0.333, "avg_return": +1.86, "profit_loss_ratio": 4.54, "total_return": +5.59},
"V13": {"count": 2, "win_rate": 0.500, "avg_return": 0.00, "profit_loss_ratio": 1.00, "total_return": +0.00},
"V17": {"count": 0, "win_rate": 0.000, "avg_return": 0.00, "profit_loss_ratio": 0.00, "total_return": +0.00},
}
涨停股明细
| 股票 | 代码 | 策略 | 评分 | 昨涨幅 | 开盘 | 实际涨幅 | 市值(亿) | 涨停基因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓郎智能 | 600545 | V13+V14 | 618 | +9.92% | +5.23% | +9.98% | 79.2 | 90 |
| 酒钢宏兴 | 600307 | V14 | 338 | -9.91% | +2.00% | +10.00% | 127.8 | - |
| 安泰集团 | 600408 | V14 | 215 | -5.33% | +1.53% | +9.97% | 40.0 | - |
| 锡华科技 | 603248 | V15 | 645 | +9.98% | +2.41% | +9.99% | 20.4 | 85 |
跌停/大跌股明细
| 股票 | 代码 | 策略 | 评分 | 昨涨幅 | 开盘 | 实际涨幅 | 振幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沃格光电 | 603773 | V13+V14 | 526 | +3.61% | +6.07% | -9.98% | 16.1% |
| 利通电子 | 603629 | V14 | 294 | -0.44% | +2.25% | -5.36% | 7.6% |
| 博敏电子 | 603936 | V14 | 302 | -0.13% | +1.95% | -5.52% | 7.8% |
| 雷曼光电 | 300162 | V14 | 231 | -1.56% | +1.90% | -4.96% | 7.4% |
数据分析
1. 高开低走现象统计
22只票中8只高开低走（开盘>0%，收盘<0），占比36.4%。
gap_open_plays = [
("沃格光电", +6.07, -9.98, -16.05), # 天地板
("博敏电子", +1.95, -5.52, -7.47),
("利通电子", +2.25, -5.36, -7.61),
("雷曼光电", +1.90, -4.96, -6.86),
("三友联众", +2.19, -3.05, -5.24),
("优刻得", +2.44, -1.95, -4.39),
("全柴动力", +3.12, -1.70, -4.82),
("日出东方", +2.81, -0.40, -3.21),
]
# 平均开盘涨幅: +2.84%
# 平均收盘跌幅: -4.12%
# 平均日内亏损: -6.96%
关键发现：高开幅度与最终亏损正相关。 沃格光电高开最多（+6.07%），亏损也最大（-16.05%）。
2. 策略严格度 vs 风险收益特征
| 维度 | V14（宽松） | V15（严格） | V17（极严） |
|---|---|---|---|
| 选出数量 | 17 | 3 | 0 |
| 胜率 | 47.1% | 33.3% | N/A |
| 盈亏比 | 1.70 | 4.54 | N/A |
| 最大盈利 | +10.00% | +9.99% | N/A |
| 最大亏损 | -9.98% | -4.00% | N/A |
| 尾部风险 | 有（4跌停） | 无 | 无 |
趋势：策略越严格，尾部风险越小，但胜率也下降。
V15是当前最优的严格度平衡点——保留了盈利机会，同时将最大亏损控制在-4%。
3. 涨停基因因子分析
今天4只涨停股中，只有2只有涨停基因记录（卓郎智能90分，锡华科技85分）。
另外2只（酒钢宏兴、安泰集团）没有涨停基因，但昨天是跌的，今天直接涨停。
这说明：涨停基因对"涨停→连板"有效，但"大跌→反转涨停"走的是另一套逻辑。
4. 量能验证
| 量能状态 | 数量 | 平均涨幅 |
|---|---|---|
| 达标 | 10 | +1.40% |
| 未达标 | 12 | -2.00% |
量能过滤方向正确，但达标组内部分化严重（从+10%到-10%），说明需要叠加其他过滤维度。
策略改进方案
短期优化（立即可做）
- 高开过滤：开盘涨幅>3%的标的降权50%
- 15分钟确认：开盘后15分钟跌破均价线则标记为"无效"
- 振幅预警：历史日振幅>10%的标的标记为高风险
中期方向（需要积累数据）
- 超跌反弹策略：昨日跌幅>5% + 量能萎缩 + 今日温和高开
- 板块因子：叠加板块当日涨幅，排除板块走弱的标的
- 大盘环境自适应：根据当日大盘走势动态调整筛选严格度
明日追踪
- 卓郎智能、酒钢宏兴、安泰集团、锡华科技：涨停次日追踪
- 锡华科技连续两天涨停（603248），三连板概率评估
- 钢铁板块政策面是否有新变化（酒钢宏兴今日涨停）
量化选股实盘日志，持续更新。以上仅为研究笔记，不构成投资建议。
