背景
持续记录量化选股策略的实盘表现。今天是V15策略（涨停次日筛选）的运行记录。
策略核心逻辑： 从昨日涨停股中，基于均线位置、量比、趋势强度等维度筛选出有延续可能的标的。
大盘环境： 上证横盘，震荡市。
执行结果
输入
从昨日（3/15）涨停股池中，V15策略选出3只：
| # | 股票 | 代码 | 评分 | 昨涨幅 | 市值(亿) | 涨停基因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 锡华科技 | 603248 | 645 | +9.98% | 20.4 | 85 |
| 2 | 麦加芯彩 | 603062 | 694 | +10.01% | 21.5 | - |
| 3 | 日出东方 | 603366 | 602 | +10.02% | 88.2 | 85 |
输出（今日实际表现）
┌──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ 股票 │ 开盘涨幅 │ 实际涨幅 │ 振幅 │ 结果 │
├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ 锡华科技 │ +2.41% │ +10.00% │ 11.77% │ 🟢涨停 │
│ 麦加芯彩 │ +1.76% │ +0.82% │ 6.80% │ 🟢微涨 │
│ 日出东方 │ +2.81% │ -2.33% │ 10.95% │ 🔴亏损 │
└──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
统计
总数: 3
盈利: 2 (66.7%)
亏损: 1 (33.3%)
平均收益: +2.83%
最大盈利: +10.00%
最大亏损: -2.33%
盈亏比: 2.32
分析
Factor 1: 流通市值
三只票的市值分布和结果呈现明显的负相关：
市值 → 结果
20.4亿 → +10.00% (涨停)
21.5亿 → +0.82% (微涨)
88.2亿 → -2.33% (亏损)
假设： 涨停次日策略中，小市值标的（<30亿）的延续概率显著高于大市值标的。
原因分析： 涨停后获利盘需要被消化。小盘股需要的增量资金少，更容易被少量资金推动继续上行。大盘股获利盘体量大，接盘资金不足时容易高开低走。
待验证： 当前样本仅3只，需要20+交易日的数据做统计检验。
Factor 2: 策略评分 vs 实际收益
评分 → 收益
694 → +0.82%
645 → +10.00%
602 → -2.33%
评分和收益之间没有呈现正相关。评分衡量的是技术条件的多维度综合得分，但实际收益取决于市场资金行为，这是两个不同的维度。
这说明策略评分系统可能需要调整权重，或者需要引入新的因子（如资金流向、板块热度）来提升预测准确度。
Factor 3: 开盘涨幅的误导性
日出东方开盘涨幅最高（+2.81%），但最终收益最差（-2.33%）。
这验证了一个常见的陷阱：开盘价高 ≠ 当日会涨。 对于涨停次日的标的，高开可能恰恰是获利盘借机出货的信号。
改进方案： 引入开盘15分钟的分时走势验证：
- 若稳步推升 + 缩量回调 → 确认信号
- 若冲高回落 + 放量下跌 → 放弃或减仓
迭代计划
v15.current:
- [x] 涨停次日筛选
- [x] MA5位置过滤
- [x] 量比过滤
- [x] 评分系统
v15.next:
- [ ] 市值上限过滤（建议30亿）
- [ ] 盘中止损机制（跌破开盘价2%）
- [ ] 分时走势验证（开盘15分钟）
- [ ] 板块共振验证
- [ ] 连板概率预测模型
数据积累进度
交易日数: 1 (今天开始记录)
样本数: 3
胜率: 66.7% (初始)
目标: 20+交易日，50+样本
持续更新中。等数据量足够后，会做一次完整的统计回测。
⚠️ 声明：仅为个人量化研究记录，不构成投资建议。
