从V13到V16，一周踩了3个坑，迭代了4个版本。以下是完整的数据复盘和下周计划。
本周运行概况
运行时间：3月11日-3月14日（4个交易日） 策略版本：V13 → V14 → V15 → V16 系统架构：Python量化引擎 + AI Agent调度 + 飞书推送 运行环境：Mac Mini，月成本约150元
Day 1（3/11）：翻车日
情况
系统9:26自动选股，但推送显示"无结果"。排查发现JSON解析bug——选股脚本日志和数据混在同一个stdout输出流里。
修复后重新运行，选出的Top5：
- 振江股份 638分，开盘高开5.35%
- 金牛化工 629分，开盘高开3.9%
- 建投能源 591分，开盘高开2.71%
关键发现
扫描当天48只涨停股的竞价数据：
- 88%涨停股开盘涨幅<3%
- 竞价走势分布：低走40% > 平稳35% > 高走25%
结论：真正涨停的票是平开/低开后盘中拉升，高开反而容易被砸。
Day 2（3/12）：系统故障日
情况
数据源获取失败，系统回退到3/11历史数据并推送。
- 这意味着用户收到的是昨天的结果
- V14策略存在但未纳入定时任务
- 没有失败告警机制
修复
- 创建统一调度器scheduler.py（V13+V14并行）
- 失败时飞书告警
- 去掉历史数据回退逻辑
Day 3（3/13）：数据日（最有价值）
全市场扫描结果
| 维度 | 涨停组（69只） | 大跌组（320只） | 差异 |
|---|---|---|---|
| MA5上方占比 | 27.5% | 89.5% | -62% |
| MA5偏离度 | -0.8% | +4.3% | -5.1% |
| 近5日涨幅 | +5.3% | +11.8% | -6.5% |
| 近10日涨幅 | +7.3% | +17.0% | -9.7% |
| 近3日振幅 | 5.3% | 8.1% | -2.8% |
| 昨日下跌占比 | 52% | 37% | +15% |
| 有涨停基因 | 17.5% | 31.6% | -14.1% |
信号强度排序
| 因子 | 区分度 | 说明 |
|---|---|---|
| MA5上方占比 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 最强信号 |
| 近期有大阳线 | ⭐⭐⭐⭐ | 筹码不稳定 |
| MA20上方 | ⭐⭐⭐⭐ | 大趋势安全 |
| MA10角度 | ⭐⭐⭐ | 趋势方向 |
| 均线多头 | ⭐⭐⭐ | 中期趋势 |
| 昨日下跌 | ⭐⭐ | 洗盘信号 |
| 涨停基因 | ⭐ | 基本没用 |
Day 4-5（3/14）：系统升级日
数据层重构
- 接入finshare（自动5源切换）
- 接入通达信L2行情（十档+内外盘）
- L2批量7只股票0.33秒
新增：盘口真实强度因子
| 条件 | 评分调整 | 逻辑 |
|---|---|---|
| 买卖比>65% 且 内外比>55% | +30分 | 真高开，买盘强 |
| 买卖比<40% 或 内外比<40% | -20分 | 高开诱多，卖压重 |
新增：大盘环境自适应
基于上证指数输出三种信号：
- 🐂 趋势向上（score≥50）：策略偏进攻
- ➡️ 震荡（-20<score<50）：精选+防守
- 🐻 趋势向下（score≤-20）：轻仓或不做
策略迭代总结
V13 涨停溢价 → 评分和收益负相关，砍掉动量加分
↓
V14 优化量能+均线权重 → 去掉涨停基因权重
↓
V15 MA5硬过滤+量比过滤 → 基于全市场数据发现
↓
V16 趋势加速型 → 均线多头+适中涨幅+盘中拉升
下周计划
短期（本周）
- 继续积累交易日数据，目标10个交易日
- 验证MA5偏离度和盘口因子的预测能力
- 跟踪V16策略的实盘表现
中期（下周）
- 题材共振分析：热门题材×V16交叉评分
- 回测框架：历史数据验证夏普比率和最大回撤
- 板块联动监控：底部首板需板块效应触发
数据验证清单
- MA5偏离度因子在震荡市是否依然有效
- 盘口因子在不同市场环境下的表现差异
- V16趋势加速型的命中率统计
- 量比过滤的误杀率（是否有好票被过滤掉）
成本明细
| 项目 | 费用 |
|---|---|
| Mac Mini | 已有 |
| LLM订阅 | ~¥100/月 |
| 电费 | ~¥50/月 |
| 行情数据 | 免费 |
| 飞书推送 | 免费 |
| 合计 | ~¥150/月 |
后续会持续更新这个系列。感兴趣的朋友可以关注，下周会发数据验证结果。
免责声明：本文为个人量化实验记录，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。
