活得久，比赚得多更重要。
策略决定你赚什么，风控决定你能不能继续做下去。
很多人把风控放到最后补。实盘里应该反过来：每一轮下单前先过风控。
先说明一下：文里的数字都是示例，不是固定标准。你的账户大小、市场波动、下单速度不一样，参数就该不一样。
数据风控：先保证你看到的是“现在的盘面”
高频里最先要防的，不是方向看错，而是数据过期。
常见做法是给行情加一个“保质期”。超过时间就不下单。
# 示例参数，不是固定最优值
MAX_STALE_MS = 5000.0
if (now - ts > MAX_STALE_MS):
logger.warning("Data stale, SKIP")
return
5000ms 只是常见量级，不是必须用这个数。
你可以这样理解：
- 想做得更稳，就把时间设短一点。
- 想减少误杀，就把时间设长一点。
除了时间，还建议再加两条简单检查：
- 盘口是不是只剩一边报价。
- 买一价是否大于等于卖一价（这种盘面通常不正常）。
价格风控：不做“看起来成交、实际不赚钱”的单
我们做的是价差，不是为了成交而成交。
源码里常见两条保护：
- 某一边价格太高（比如超过
0.95）就不追。 - 两边买入价加起来太高（比如超过
0.98）就不做。
示例：
# 示例参数，需按费率/滑点/市场类型调整
if raw_ask_yes > 0.95 or raw_ask_no > 0.95:
return
if (price_yes + price_no) > 0.98:
return
判断标准也可以更白话：
做完这一单，扣掉手续费和滑点后，剩下的钱太少，那就别做。
仓位风控：单边越来越重时，要主动纠偏
双边策略最怕的不是没成交，而是仓位越做越歪。
源码里常见的写法：
diff = abs(pos_yes - pos_no)
if diff > 30:
# 只允许库存更少的一侧继续挂单
这段逻辑很好理解：
- 先看 Yes 和 No 的持仓差。
- 差太大，就只补少的那一边。
- 差回到安全区，再恢复双边挂单。
把这三步跑稳，仓位风险会降很多。
执行风控：很多亏损发生在“下单过程”
实盘里常见的问题不是观点错，而是执行出问题：
- 撤单慢，旧挂单还在场上。
- 部分成交后没更新仓位，又继续同向下单。
- 限频或网络抖动，导致节奏乱掉。
所以风控不能只有 return。更好的做法是有动作分级。
风控联动：异常出现后，要有分级动作
很多策略触发风控后只是“这轮跳过”。这只能止一口血，不够。
更实用的是分四步处理：
- 轻度异常：先降频，减少换单和追价。
- 中度异常：缩量，把每笔风险压小。
- 重度异常：单边停单，只做回补。
- 持续异常：全停并报警，等人工确认。
还有一个细节很关键：恢复门槛要比停单门槛更严格。
例如触发是“连续 5 秒数据不新鲜”，恢复可以设成“连续 30 秒稳定”。
这样能避免系统在边界附近来回抖。
参数怎么调：先保守，再放开
参数调优不用复杂，按这条顺序就够：
先用保守参数上线，跑一段稳定样本，再一点点放开。
不要一开始就开很激进，再靠运气补洞。
风控不是刹车，是方向盘
短期看，风控会让你少做一些单。
长期看，它帮你挡掉的是一批“做了大概率会后悔”的单。
真正拉开差距的，不是你抓住多少机会，而是你躲开多少明显不该做的交易。
