最痛苦的不是写代码，而是推翻自己的想法。
在开发迭代中，我做了三个关键决策。每一次，都意味着要把之前的代码推倒重来。
决策一：放弃“跟单”，拥抱“做市”
最初的幻想：
预测市场是信息不对称的。只要盯着胜率高的巨鲸（Smart Money），他们买啥我买啥。
现实的打脸：
- 滑点杀手：巨鲸一笔大单把价格拉高 20%。我作为 Follower，进场就是高位。
- 成本劣势：Taker 承担滑点损失，在 15 分钟 Crypto 市场还要付手续费。
转向 Maker：
V3 版本开始，我决定 不预测方向。
我在 Yes 和 No 两边同时挂买单（Bid）。
- 逻辑：预测市场流动性差，买一卖一之间有巨大的价差（Spread）。
- 盈利：我赚的是 流动性溢价。
结论：在淘金热里，不做淘金者，做卖铲子的人。
决策二：放弃“预测模型”，转向“库存管理”
复杂的归宿是过拟合。
中期我曾引入 BTC 价格作为信号，试图预测市场走势。
代码写了一大堆，结果发现：预测市场要么滞后，要么过度反应。
简单的力量：
V5 版本删除了所有预测逻辑，只保留了 库存管理（Inventory Management）。
# 核心逻辑比任何模型都简单
if pos_yes > max_pos_high:
allow_buy_yes = False # 仓位重了就别买了
这个简单的 if，比任何 LSTM 模型都有效。它保证了我永远维持在 Delta Neutral（中性）状态。
决策三：禁用 HTTP 回退
Fail-Fast（快速失败）。
在 Web 开发中，WebSocket 断了会自动降级到 HTTP。
V2 版本我也这么做了。
但在实盘中，这是个坑。
WS 断开往往是市场波动最剧烈的时候。此时 HTTP 的数据有 2 秒延迟。
基于 2 秒前的价格挂单，等于闭眼开枪。
V5 版本我做了一个激进决定：Check Freshness or Die。
if (src != "ws") or (now - ts > 5000):
logger.warning("Data stale, SKIP TICK")
return # 宁愿不交易
结论：不做单（Missed Opportunity）永远优于做错单（Bad Trade）。
SO
这三次决策，本质上是认知的升级：
- 从 博弈对手 转向 服务市场。
- 从 预测未来 转向 管理当下。
- 从 追求可用性 转向 追求准确性。
删掉那些花哨的代码，留下的才是真正的 Alpha。
