预测市场真正怕的，从来不是波动。 而是——你下注时，用的是不是“错的上下文”。 大多数错误预测，不是判断能力问题 而是信息输入的问题： 链上有大额跨链动作，但你没看到 社交里情绪已经反转，但你还在看旧观点 开放信息已经更新，但你的 Agent 还在用“昨天的世界” 这不是慢，这是上下文断层。 MCP Server 在预测市场里的真正价值 很多人误以为 MCP 是“让 Agent 更会说话”。 但在预测市场里，它真正做的事是： 把 跨链行为 + 社交讨论 + 开放信息 组织成 可查询、可验证、可继续推理的证据链。 不是一句“市场看多”，而是： 为什么？证据来自哪里？还能不能再查一层？ 这一步，才是 Agent 能不能少拍脑袋的关键。 为什么“快下单”反而是次要的？ 预测市场不是高频交易。 它拼的是：在关键节点，用对上下文，少犯结构性错误。 而 MCP Server 的意义在于： 当 Agent 做判断时，它面对的不是碎片信息，而是一段可以反复追问的上下文路径。 一点很真实的感受 人可以靠经验补上下文，Agent 不行。 Agent 只能依赖： 你给它什么结构，它就活在什么世界里。 预测市场里，速度决定盈亏的上限，上下文决定你会不会一直输。 而 MCP Server，解决的是后者。
