从 A 股到 Crypto：全资产量化交易系统的 API 选型逻辑

现在的量化圈子太卷了，光做 A 股 Alpha 策略，超额收益越来越难做。所以我们团队很早就决定：必须具备全球化视野，做跨市场套利。 但这个决定给我们带来了巨大的技术债。
你想想看，A 股的数据格式是这样的，美股是那样的，外汇和加密货币又是完全另一套逻辑。我们要接券商接口、接交易所接口、接聚合器……光是维护这些 API 的适配器（Adapter），就占用了我们一半的开发人力。 那时候我们就在想：有没有一个“万能插头”，能让我们用一种标准化的格式，拿到全世界的行情？ 试了一圈，AllTick 算是给了我们一个惊喜。
它最大的亮点就是“标准化”。无论你是查腾讯控股（港股），还是查英伟达（美股），或者是黄金（XAUUSD），在 AllTick 的接口里，请求参数和返回结构几乎是一致的。 这意味着什么？意味着我们的策略代码复用率极高。

• 统一的 K 线逻辑： 不需要针对不同市场写不同的 K 线合成逻辑，AllTick 直接给计算好了。
• 跨时区处理： 做跨市场最怕时区混乱。AllTick 的时间戳非常规范，帮我们省去了大量转换 UTC 时间的麻烦。
• 极简的鉴权： 很多交易所的鉴权复杂到让人头秃（各种签名、加密），AllTick 的 Token 机制简单直接，安全性和便捷性平衡得很好。 对于想做全球市场的团队，我们的建议是：

1. 关注合规： 虽然 API 能获取数据，但不同市场的交易规则差异巨大（比如 T+0 和 T+1，涨跌幅限制）。在使用 AllTick 数据回测时，一定要在策略层把这些规则写进去，否则回测结果就是自欺欺人。
2. 监控数据异常： 就算是顶级数据源，也会有坏数据（Bad Tick）。我们在接收 AllTick 数据后，加了一层过滤器，剔除掉偏离度过大的异常价格，防止策略误触发。
3. 善用模拟盘： AllTick 的数据完全可以接入到模拟交易环境中。在实盘砸钱之前，先用这套数据跑一个月模拟盘，这是对投资人的负责。 如果你也想把交易版图扩展到海外，AllTick 是个不错的起点。它帮我们解决了最头疼的“数据孤岛”问题。 代码在下面，支持多种语言，各位按需自取。