2年前，一篇《A股个人量化实盘方案》文章持续排在bing搜索引擎top3:
回应一下上篇文章的后续：
- 2年前打板策略上实盘后，由于当时大盘趋势向下，当时的打板策略不亏也不赚，波动比较大；炸板率超过50%，因此后来策略暂停了。若是当时碰到今年的牛市行情，可能会是另一个故事。上次策略没有成功，所以持续投入到现在，还在坚持，我的性格就是不成功则不放弃。我能持续坚持的信念就是：量化交易是技术人员自己掌握生产资料为数不多的途径。
- 公司上市失败，期权变成长期现金激励，损失约300w左右，现在已看淡，当时心理波动还是比较大的，基本上职业生涯中最重要的几年都贡献给了公司，中途放弃了很多其他公司的机会。
- 房贷去年已清，近1年存款增长较快，所以目前依然有打理自己资金的诉求。根据存款和当前策略的年化收益率，覆盖家庭生活支出暂时没问题；但是目前依然是小资金在跑，实盘跑个一年后，若实盘表现符合预期，自然会提高自动化交易的资金占比，到那个时候用少量资金也能实现基本的财务自由(躺赚收入>家庭支出)。
上面是上一篇文章的回应。截止到今天，业余时间我已经在量化领域投入了近5年时间(2020年牛市开始写下第一行量化代码)。近期策略已成，终于敢出来分享一点经验了。目前股票etf策略和期货策略均已经上实盘，感慨万千：过去5年，业余时间暗无天日的投入，几乎搞到半夜1/2点，现在终于看到了一点点希望，我只能说，我是幸运的，终于熬了出来(目前回测看下来大概率成了)。下面是我代码库中无法盈利的几十个策略(一屏截不下，股票策略文件数量78个，期货策略文件数量31个)：
盈利策略回测情况
策略核心思路：反转择时，震荡行情盈利能力比较好
ETF多标的组合回测表现
3年回测，属于低频策略，盈利能力一般，年化10%左右，有些标的年化高，有的年化低，综合年化10%左右吧。后续如果通过2融账户增加1:1杠杆，年化有望提高到15%（年化*2，去掉5%的资金成本）。目前受限于自动化交易软件的限制，暂时还没办法增加1倍杠杆，后续大概率还需要通过qmt实现融资/融券账户交易。胜率我隐藏了，反正比较高（超过75%），比较适合资金滚雪球，目前初步想法是，一旦有一笔交易实现了盈利，那么下次开仓，就会将盈利资金合理的分配到开仓手数上去，充分通过盈利资金反复产生复利，当然目前回测中并未实现，只是固定手数回测。目前可以看到3年回测，资金曲线稳步上扬。虽然年化低了点，但是合理通过杠杆以及资金滚雪球，年化还能进一步提高
期货多策略组合回测表现
相同的策略，相同的核心思想，将策略逻辑移植到期货市场上，然后通过选择合适的期货标的，资金曲线和etf标的回测类似。玉米期货，近3年回测，年化11%，回撤稍大22%，胜率依然较高(超过75%)。我比较看重的是月月稳定盈利这个特点，坚定了我必须要上实盘上确认一下，看实盘表现是否和回测的效果一样，后续同步更新实盘表现。
A股etf多标的实盘情况
实盘账号自动化交易标的列表
实盘第一个标的交易日志
自动化交易第一笔盈利记录
期货上周上的实盘，目前还在浮亏中，这个周末优化了一下回撤，下周用新策略继续跑实盘，后续更新期货实盘交易结果。
下一步计划
计划1：将股票etf策略支持2融账户自动化交易能力，通过2融账户增加1倍杠杆，将年化提升到15%。
计划2：探索期货市场提高年化收益率的方法：目前螺纹钢年化能到30%，胜率较高，且连续36个月月月正收益，但是由于回撤比较大，暂时不敢上实盘。
计划3：将期货策略移植到外汇上，最后移植到比特币市场上。这样就4个市场同时进行量化自动化交易，即使某个市场出现系统性风险，各个市场之间也能分散一下风险，实现真正意义上的躺赚，实现我5年前写下第一行量化代码的期望：技术人员通过量化掌握自己的生产资料，不再需要出卖自己的时间获得报酬，直接把"技术"转变为money。
后续我一般在朋友圈会实时更新实盘进度，我掘金文章更新比较慢，只有里程碑的关键节点才会写篇文章记录一下。业余时间基本上都投在了量化，如果4个市场策略都上去以后，可能会更新快一些，多分享一些。策略肯定不会分享，毕竟爆肝爆了几年，一旦泄露，基本上就失效了。但是回测工具/自动化交易工具以及一些技术方案之类的可以分享
