小市值的核心就是股票池中选择市值最小的并且基本面没太大问题的股票，这类股票价格波动大，有较大的价值发现空间；涨多了调出股票池，跌到止损线止损卖出，持仓数量不足则买入，来实现小波段高抛低吸。
通过择时和风控策略来实现控制回撤。
回测数据如下：
*回测数据只作测试用，不代表未来实际收益
1、策略初始化配置
定义了可交易日、市值范围、股票池股票数量、个股止损比例、空仓时持有的货币基金
2、选股逻辑
结合基本面和行情选股
（1）剔除停牌、ST、退市、科创北交、次新股以及涨跌停无法下单的股票
（2）筛选基本面良好的股票
市值在3-1000亿，母公司净利润与公司净利润都为正，营收不低于1亿
（3）根据大盘均线来动态调整股票池数量
通过大盘10日均线与最新收盘价的差值来代表市场的温度，200以上，表示价格显著高于均线，市场过热，减少持仓数量；-200以下，表示价格显著低于均线，市场超跌，增加持仓数量
（4）1，4月空仓，规避风险
3、调仓逻辑
每周固定时间调仓，在调仓之前进行止盈止损，当收益翻倍时止盈，当价格跌破止损线时止损
（1）止盈止损
（2）动态调仓
选择市值最小的股票放在目标股票池，剔除持仓中不在目标股票池的股票并卖出，买入新进目标股票池的股票，达到目标持仓数量
（3）买卖时校验边界情况
不能卖：停牌、不在持仓中、持仓数量为0
不能买：停牌、已持仓
这篇文章主要分享小市值+择时策略的思路，量化交易的回测和实盘，可以在量化交易软件中进行，券商的量化交易软件免费并且申请也基本没有门槛，大家可以去体验下量化交易的魅力
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