量化交易 第十五课 单因子有效性分析之 Alphalens，前端开发培训深圳

用户33914928060
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最后

我可以将最近整理的前端面试题分享出来，其中包含HTML、CSS、JavaScript、服务端与网络、Vue、浏览器、数据结构与算法等等，还在持续整理更新中，希望大家都能找到心仪的工作。

篇幅有限，仅展示部分截图：

开源分享：docs.qq.com/doc/DSmRnRG…

pip install git+https://github.com/quantopian/alphalens

在这里插入图片描述

Alphalens 的数据结构

在做吻戏之前, 需要准备所有分析所需要的数据格式. 事前需要准备好因子数据, 价格数据和行业分组数据. 行业数据可有可无, 若有则可有设置成 Dict 格式或者 Series 格式.

参数

alphalens.utils.get_clean_factor_and_forward_returns(factor, prices, groupby=None, quantiles=5, bins=None, periods=(1, 5, 10), filter_zscore=20, groupby_labels=None, by_group=bool, max_loss=0.35)
参数类型说明
factorpd.Series – MultiIndex一次一个因子数据，MultiIndex系列由时间戳（级别0）和资产（级别1）索引，包含单个alpha因子的值
pricepd.DataFrame所有股票的多天价格数据
groupbypd.Series - MultiIndex或dict行业分组信息， 保证每个股票都有行业分类
periods=(1, 5, 10)tuple默认计算了远期收益(预测能力)
groupby_labelsdict分组名称， 把所有的 行业贴上标签。比如说，(煤炭)中信对应数字 1，(钢铁)中信对应数字 2，以此类推。
max_loss=0.35float计算允许因子数据丢弃的最大百分比（0.00到1.00）,（例如NaN），未提供足够的价格数据来计算所有因子值的远期收益率，设置max_loss = 0避免数据出现缺失
by_groupbool分组计算可以理解成是传统的行业中性的做法
return: merged_data：pd.DataFrame - MultiIndex收益率、行业分组信息

factor 格式

在这里插入图片描述

price 格式

在这里插入图片描述

API

在这里插入图片描述

from alphalens import performance
from alphalens import plotting
from alphalens import tears
from alphalens import utils

获取综合信息

alphalens.tears.create_summary_tear_sheet(factor_data, long_short=True, group_neutral=False)

因子 IC 分析

计算因子值和预期收益之间的基于 Spearman 等级相关的信息系数 IC (默认每天):

alphalens.performance.factor_information_coefficient(factor_data, group_adjust=False, by_group=False)
  • factor_data: 按日期 (级别 0) 和资产 (级别 1) 索引的 MultiIndex DataFrame, 包含单个 alpha 因子的值, 每个期间的正向收益
  • group_adjust: 是否行业分组
  • by_group: 分组计算
  • return: 返回 IC DateFrame

计算 alpha 和 beta:

alphalens.tearse.factor_alpha_beta(factor_data, returns=None, demeaned=True, group_adjust=False, equal_weight=False)

创建一个平均累计回报表格:

alphalens.tears.create_information_tear_sheet

因子收益率系数分析



### js基础
1)对js的理解？
2)请说出以下代码输出的值？
3)把以下代码，改写成依次输出0-9
4)如何区分数组对象，普通对象，函数对象
5)面向对象、面向过程
6)面向对象的三大基本特性
7)XML和JSON的区别？
8)Web Worker 和webSocket？
9)Javascript垃圾回收方法？
10)new操作符具体干了什么呢？
11)js延迟加载的方式有哪些？
12)WEB应用从服务器主动推送Data到客户端有那些方式？

![js基础.PNG](https://p6-xtjj-sign.byteimg.com/tos-cn-i-73owjymdk6/bd304c4a689f4e78b3e004167360cefc~tplv-73owjymdk6-jj-mark-v1:0:0:0:0:5o6Y6YeR5oqA5pyv56S-5Yy6IEAg55So5oi3MzM5MTQ5MjgwNjA=:q75.awebp?rk3s=f64ab15b&x-expires=1771328727&x-signature=RhkcWov7D3pT2unMKShGV2khrDY%3D)

![前16.PNG](https://p6-xtjj-sign.byteimg.com/tos-cn-i-73owjymdk6/93b32a486c6b4297b1949c73d907ae95~tplv-73owjymdk6-jj-mark-v1:0:0:0:0:5o6Y6YeR5oqA5pyv56S-5Yy6IEAg55So5oi3MzM5MTQ5MjgwNjA=:q75.awebp?rk3s=f64ab15b&x-expires=1771328727&x-signature=OF3q%2FMvUcXeUqX24KYx0%2BrpVYJ4%3D)

>**[开源分享：【大厂前端面试题解析+核心总结学习笔记+真实项目实战+最新讲解视频】](https://docs.qq.com/doc/DSmRnRGxvUkxTREhO)**
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