声明
本文是学习GB-T 42815-2023 债券价格指标产品描述规范. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们
1 范围
本文件规定了债券价格指标产品各要素的定义、范围、框架及输出口径。
本文件适用于债券价格指标产品的编制发布机构及使用机构。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文
件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于
本文件。
GB/T7408 数据元和交换格式 信息交换 日期和时间表示法
GB/T 12406 表示货币的代码
GB/T 18391.5 信息技术 元数据注册系统(MDR) 第5部分：命名和标识原则
GB/T 21076 证券及相关金融工具 国际证券识别编码体系
GB/T 23696 证券及相关金融工具 交易所和市场识别码
GB/T 35964 证券及相关金融工具 金融工具分类(CFI 编码)
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
可枚举值域 enumerated value domain
规定全部允许值列表的值域。
[来源：GB/T 18391.1—2009,3.3.13,有修改]
3.2
债 券 bond
反映债权债务关系、用以证明发行人有义务通过提供现金或金融工具等进行偿付，在一定程度上可
以流通的金融工具。
3.3
债券收益率曲线 bond yield curve
反映一组计价货币和信用风险均相同，但期限不同的债券收益率值的连线。
3.4
债券估值 bond valuation
以市场价格信息为基础加工生成的，反映公平交易下特定时间点的可变现参考价格及一系列相关
指标。
3.5
债券指数 bond index
反映某一组债券组合价格走势的指标体系。
GB/T 42815—2023
3.6
指数样本券 index constituents
按照债券指数规则筛选得到的债券。
3.7
债券风险价值 bond Value at Risk;bond VaR
用于揭示某一只债券或者某一债券组合在未来持有期内可能存在的头寸损失的相关指标。
4 债券价格指标产品框架
债券价格指标产品包含债券收益率曲线、债券估值、债券指数和债券风险价值四大类。债券价格指
标产品框架见图1。
债券价格指标产品
债券收益率曲线类
曲线编码
山线名称
日期
收益率曲线类型
收益率曲线期限
曲线收益率
浮动利率曲线基准利 率值
债券估值类
债券代码
国际证券识别编码
金融工具分类编码
债券全称
债券简称
日期
流通场所
交易所和市场识别编
码
债券计价币种
债券待偿期
债券日问估价全价
债券日间应计利息
债券估价净价
债券日终估价全价
债券到期收益率
债券估价修正久期
债券佔价凸性
债券日终应计利息
浮动利率债券估值点
差收益率
估算的行权后票面利
率
债券市场隐含评级
债券指数类
债券指数指标要素
指数代码
国际证券识别编码
金融工具分类编码
指数名称
指数指标生效口期
指数值
指数久期
待偿期分段
加权方法
·
债券指数样本券信息要素
指数样本券指标生效日期
指数样木券待偿期
指数样木券到期收益率
指数样本券余额
指数样本券应计利息
指数样本券权重
指数样本券市值
指数样本券久期
指数样本券凸性
债券风险价值类
风险价值
条件风险价值
压力风险价值
债券风险价值生效日
期
流通场所
交易所和市场识别编
码
债券或债券组合持有
期
置信水平
--
.. .
图 1 债券价格指标产品框架
债券收益率曲线类价格指标产品包含各类能反映当前债券市场上不同计价币种、不同信用等级、不
同期限利率水平的曲线族系。具体包括收益率曲线类型、收益率曲线期限等数据元。
债券估值类价格指标产品具体包括债券日间估价全价、债券日间应计利息、债券估价净价、债券日
终估价全价、债券到期收益率、债券日终应计利息、债券市场隐含评级等数据元。
债券指数类价格指标产品包含债券指数指标要素和债券指数样本券信息要素。具体包括指数值、
指数久期、指数样本券到期收益率、指数样本券应计利息等数据元。
债券风险价值类价格指标产品具体包括风险价值、条件风险价值、债券或债券组合持有期、置信水
平等数据元。
GB/T 42815—2023
5 数据元表示格式
本文件的债券价格指标产品数据元，按以下结构和内容进行描述。
—名称：数据元的名称，应按照GB/T 18391.5
中规定的数据元命名规则进行命名，必填。
——英文名称：数据元的英文名称，必填。每个英文单词之间有间隔，且每个主要英文单词首字母
大写。
—
编号：数据元在本文件中的唯一编号，按照债券价格指标产品框架进行顺序编号，并适当留有
一定的扩展空间，必填。编号为4位，第1位为大写英文字母，表示债券价格指标产品大类，按
照英文字母正序排列。第2位为债券价格指标产品大类中细分要素的顺序号。第3、第4位
为债券价格指标产品大类或要素中数据元的顺序号。
——定义：数据元的含义，必填。
——数据类型：数据元的取值类型，必填。
—
可枚举值域：用于规定当数据元可被枚举时，可供枚举的数据元值域(包含但不限于),选填。
—度量单位：数据元中数字型取值的单位，必填。若没有度量单位，填写无。
6 数据元要素定义
6.1 债券收益率曲线类
6.1.1 曲线编码
名称：曲线编码。
英文名称：Curve Code。
编号：A001。
定义：收益率曲线的编码标识信息。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.1.2 曲线名称
名称：曲线名称。
英文名称：Curve Name。
编号：A002。
定义：收益率曲线的文字标识信息。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.1.3 日期
名称：日期。
英文名称：Date。
编号：A003。
定义：债券价格指标产品计算对应的日期，格式采用 GB/T 7408
中完全表示法的扩展格式，
YYYY-MM-DD。
数据类型：日期型。
GB/T 42815—2023
度量单位：无。
6.1.4 收益率曲线类型
名称：收益率曲线类型。
英文名称：Yield Curve Type。
编号：A004。
定义：反映收益率与期限之间关系的曲线的类型。
数据类型：字符型。
可枚举值域：到期收益率曲线、即期收益率曲线、远期的到期收益率曲线、远期的即期收益率曲线。
度量单位：无。
6.1.5 收益率曲线期限
名称：收益率曲线期限。
英文名称：Tenor。
编号：A005。
定义：收益率曲线的不同期限值。
数据类型：数字型。
度量单位：年。
6.1.6 曲线收益率
名称：曲线收益率。
英文名称：Curve Yield。
编号：A006。
定义：收益率曲线不同期限所对应的收益率数值。
注：当曲线为浮动利率点差收益率曲线时，指不同期限所对应的点差收益率数值。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.1.7 浮动利率曲线基准利率值
名称：浮动利率曲线基准利率值。
英文名称：Benchmark Rate of Float Rate Yield Curve。
编号：A007。
定义：浮动利率点差收益率曲线对应的基准利率数值。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.2 债券估值类
6.2.1 债券代码
名称：债券代码。
英文名称：Bond Code。
编号：B001。
定义：债券流通托管机构公布的债券代码。
GB/T 42815—2023
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.2 国际证券识别编码
名称：国际证券识别编码。
英文名称：International Securities Identification Number; ISIN。
编号：B002。
定义：按照 GB/T 21076,即唯一地识别给定或其他金融工具的代码。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.3 金融工具分类编码
名称：金融工具分类编码。
英文名称：Classification of Financial Instruments Code; CFI Code。
编号：B003。
定义：按照 GB/T 35964,即金融工具的分类编码。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.4 债券全称
名称：债券全称。
英文名称：Bond Full Name。
编号：B004。
定义：债券发行时的全称。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.5 债券简称
名称：债券简称。
英文名称：Bond Short Name。
编号：B005。
定义：债券全称的缩写。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.6 日期
名称：日期。
英文名称：Date。
编号：同6.1.3的编号。
定义：同6.1.3的定义。
数据类型：日期型。
度量单位：无。
GB/T 42815—2023
6.2.7 流通场所
名称：流通场所。
英文名称：Exchange。
编号：B006。
定义：债券交易的场所。
数据类型：字符型。
可枚举值域：银行间债券市场、商业银行柜台市场、深圳证券交易所、上海证券交易所、上海自贸区
债券市场、北京金融资产交易所、其他。
度量单位：无。
6.2.8 交易所和市场识别编码
名称：交易所和市场识别编码。
英文名称：Codes for Exchanges and Market Identification;MIC。
编号：B007。
定义：按照GB/T 23696,即交易所和市场的识别码。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.2.9 债券计价币种
名称：债券计价币种。
英文名称：Bond Pricing Denominated Currency。
编号：B008。
定义：债券估价的计价币种。
数据类型：字符型。
可枚举值域：该数据元的可枚举值域采用GB/T 12406
中货币和资金代码表的字母代码。
度量单位：无。
6.2.10 债券待偿期
名称：债券待偿期。
英文名称：Bond Maturity。
编号：B009。
定义：债券的剩余期限，即债券价格指标产品计算日至债券价格指标产品到期日之间的期限。
数据类型：数字型。
度量单位：日、月、年。
6.2.11 债券日间估价全价
名称：债券日间估价全价。
英文名称：Bond Pricing Intra-day Full Price。
编号：B010。
定义：不包含估值当日应计利息的债券估价全价。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
GB/T 42815—2023
6.2.12
债券日间应计利息
名称：债券日间应计利息。
英文名称：Bond Intra-day Accrued Interest。
编号：B011。
定义：付息期起始日到估值日前一
日的时间段内累计增长的利息，即不包含估值日当日应计利息的
累计利息。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
6.2.13 债券估价净价
名称：债券估价净价。
英文名称：Bond Pricing Flat Price。
编号：B012。
定义：债券估价全价扣除持有期债券应计利息后的估值价格。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
6.2.14 债券到期收益率
名称：债券到期收益率。
英文名称：Bond Yield to Maturity; Bond YTM。
编号：B013。
定义：债券估价所对应的到期收益率。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.2.15 债券估价修正久期
名称：债券估价修正久期。
英文名称：Bond Modified Duration。
编号：B014。
定义：估价收益率变动100个基点时，债券估价变动的近似百分比。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.2.16 债券估价凸性
名称：债券估价凸性。
英文名称：Bond Convexity。
编号：B015。
定义：估价收益率变动100个基点时，债券估价变化率变动的近似百分比。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.2.17 债券估价基点价值
名称：债券估价基点价值。
英文名称：Bond Basis Point Value; Bond BPV。
GB/T 42815—2023
编号：B016。
定义：估价收益率变动1个基点时，债券估价的变动绝对值。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
6.2.18 债券估价利差久期
名称：债券估价利差久期。
英文名称：Bond Spread Duration。
编号：B017。
定义：估价利差收益率变动100个基点时，浮动利率债券估价变动的近似百分比。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.2.19 债券估价利差凸性
名称：债券估价利差凸性。
英文名称：Bond Spread Convexity。
编号：B018。
定义：估价利差收益率变动100个基点时，浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.2.20 债券估价利率久期
名称：债券估价利率久期。
英文名称：Bond Rate Duration。
编号：B019。
定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率债券估价变动的近似百分比。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.2.21 债券估价利率凸性
名称：债券估价利率凸性。
英文名称：Bond Rate Convexity。
编号：B020。
定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率债券估价变化率变动的近似百分比。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.2.22 债券日终估价全价
名称：债券日终估价全价。
英文名称：Bond Pricing End of Day Full Price。
编号：B021。
定义：包含估值当日应计利息的债券估价全价。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
GB/T 42815—2023
6.2.23 债券日终应计利息
名称：债券日终应计利息。
英文名称：Bond End of Day Accrued Interest。
编号：B022。
定义：付息期起始日到估值日当日的时间段内累计增长的利息，即包含估值日当日应计利息的累计
利息。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
6.2.24 债券剩余本金
名称：债券剩余本金。
英文名称：Bond Remaining Principal。
编号：B023。
定义：当前估值日期仍未兑付的债券本金。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
6.2.25 浮动利率债券估值点差收益率
名称：浮动利率债券估值点差收益率。
英文名称：Float Rate Bond Spread Yield。
编号：B024。
定义：浮动利率债券到期收益率减去基准利率。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.2.26 估算的行权后票面利率
名称：估算的行权后票面利率。
英文名称：Estimated Coupon Rate after Exercise Day。
编号：B025。
定义：根据当前收益率推导得到的行权后的票面利率，用于含有投资人回售权和发行人调整票面利
率选择权的附息式固定利率债券估值。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.2.27 债券市场隐含评级
名称：债券市场隐含评级。
英文名称：Market Implied Rating。
编号：B026。
定义：从市场价格信号和发行主体相关信息等因素中提炼出的动态反映市场投资者对债券的信用
评价。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
GB/T 42815—2023
6.3 债券指数类
6.3.1 债券指数指标要素
6.3.1.1 指数代码
名称：指数代码。
英文名称：Index Ticker。
编号：C001。
定义：指数的代码标识信息。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.1.2 国际证券识别编码
名称：国际证券识别编码。
英文名称：International Securities Identification Number;ISIN。
编号：同6.2.2的编号。
定义：同6.2.2的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.1.3 金融工具分类编码
名称：金融工具分类编码。
英文名称：Classification of Financial Instruments Code;CFI Code。
编号：同6.2.3的编号。
定义：同6.2.3的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.1.4 指数名称
名称：指数名称
英文名称：Index Name。
编号：C002。
定义：为指数赋予的名称。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.1.5 指数指标生效日期
名称：指数指标生效日期。
英文名称：Effective Date of Index Indicator。
编号：C003。
定义：指数指标在系统中可使用的日期，格式采用GB/T7408
中完全表示法的扩展格式，YYYY-
MM-DD。
数据类型：日期型。
度量单位：无。
GB/T 42815—2023
6.3.1.6 指数值
名称：指数值。
英文名称：Index Level。
编号：C004。
定义：根据指数样本券价格涨跌计算得到的表征该组样本券的价格水平的数值。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.3.1.7 待偿期分段
名称：待偿期分段。
英文名称：Current Maturity Interval。
编号：C005。
定义：指数样本券的待偿期区间。
数据类型：字符型。
可枚举值域：总值、1年以下、1年(含)至3年、3年(含)至5年、5年(含)至7年、7年(含)至10年、
10年(含)以上、其他。
度量单位：无。
6.3.1.8 指数计价币种
名称：指数计价币种。
英文名称：Index Denominated Currency。
编号：C006。
定义：指数计价的币种。
数据类型：字符型。
可枚举值域：该数据元的可枚举值域采用GB/T12406
中货币和资金代码表的字母代码。
度量单位：无。
6.3.1.9 加权方法
名称：加权方法。
英文名称：Index Weighting Type。
编号：C007。
定义：指数样本券权重的计算方法。
数据类型：字符型。
可枚举值域：市值加权、现金流法加权、等权重、余额加权、其他。
度量单位：无。
6.3.1.10 指数市值
名称：指数市值。
英文名称：Index Market Cap。
编号：C008。
定义：指数样本券市值之和。
数据类型：数字型。
度量单位：与指数计价币种配合使用。
GB/T 42815—2023
6.3.1.11 指数久期
名称：指数久期。
英文名称：Index Duration。
编号：C009。
定义：以某种加权方法计算的指数样本券组合久期。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.3.1.12 指数凸性
名称：指数凸性。
英文名称：Index Convexity。
编号：C010。
定义：以某种加权方法计算的指数样本券组合凸性。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.3.1.13 指数到期收益率
名称：指数到期收益率。
英文名称：Index Yield to Maturity;Index YTM。
编号：C011。
定义：以某种加权方法计算的指数样本券组合到期收益率。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.3.1.14 指数样本券数量
名称：指数样本券数量。
英文名称：Number of Index Constituents。
编号：C012。
定义：指数的样本券数量合计。
数据类型：数字型。
度量单位：个。
6.3.1.15 指数待偿期
名称：指数待偿期。
英文名称：Index Maturity。
编号：C013。
定义：以某种加权方法计算的指数样本券组合待偿期。
数据类型：数字型。
度量单位：年。
6.3.1.16 指数编制发布机构
名称：指数编制发布机构。
英文名称：Index Administrator。
编号：C014。
GB/T 42815—2023
定义：负责指数编制、维护和发布的机构。
数据类型：字符型。
可枚举值域：中债金融估值中心有限公司、银行间市场清算所股份有限公司、中证指数有限公司、深
圳证券信息有限公司、上海证券交易所、其他。
度量单位：无。
6.3.2 债券指数样本券信息要素
6.3.2.1 债券代码
名称：债券代码。
英文名称：Bond Code。
编号：同6.2.1的编号。
定义：同6.2.1的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.2 国际证券识别编码
名称：国际证券识别编码。
英文名称：International Securities Identification Number;ISIN。
编号：同6.2.2的编号。
定义：同6.2.2的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.3 金融工具分类编码
名称：金融工具分类编码。
英文名称：Classification of Financial Instruments Code;CFI Code。
编号：同6.2.3的编号。
定义：同6.2.3的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.4 债券简称
名称：债券简称。
英文名称：Bond Short Name。
编号：同6.2.5的编号。
定义：同6.2.5的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.5 指数样本券指标生效日期
名称：指数样本券指标生效日期。
英文名称：Effective Date of Index Constituents Indicator。
编号：C101。
定义：指数样本券指标在系统中可使用的日期，格式采用 GB/T 7408
中完全表示法的扩展格式，
GB/T 42815—2023
YYYY-MM-DD。
数据类型：日期型。
度量单位：无。
6.3.2.6 流通场所
名称：流通场所。
英文名称：Exchange。
编号：同6.2.7的编号。
定义：同6.2.7的定义。
数据类型：字符型。
可枚举值域：同6.2.7的可枚举值域。
度量单位：无。
6.3.2.7 交易所和市场识别编码
名称：交易所和市场识别编码。
英文名称：Codes for Exchanges and Market Identification;MIC。
编号：同6.2.8的编号。
定义：同6.2.8的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.8 指数样本券计价币种
名称：指数样本券计价币种。
英文名称：Denominated Currency of Index Constituents。
编号：C102。
定义：指数样本券的计价币种。
数据类型：字符型。
可枚举值域：该数据元的可枚举值域采用GB/T12406
中货币和资金代码表的字母代码。
度量单位：无。
6.3.2.9 指数样本券价格
名称：指数样本券价格。
英文名称：Bond Price of Index Constituents。
编号：C103。
定义：指数样本券参与指数计算采用的价格。
数据类型：数字型。
度量单位：与指数样本券计价币种配合使用。
6.3.2.10 指数样本券价格来源
名称：指数样本券价格来源。
英文名称：Pricing Source。
编号：C104。
定义：指数样本券参与指数计算采用的价格来源。
数据类型：字符型。
可枚举值域：做市商报价中间价、银行间市场加权平均成交价、银行间市场加权平均结算价、交易所
GB/T 42815—2023
市场收盘价、经纪报价、债券估值、其他。
度量单位：无。
6.3.2.11 指数样本券调整日
名称：指数样本券调整日。
英文名称：Rebalance Date of Index Constituents。
编号：C105。
定义：指数样本券调整的日期，格式采用GB/T7408
中完全表示法的扩展格式，YYYY-MM-DD。
数据类型：日期型。
度量单位：无。
6.3.2.12 指数样本券分类
名称：指数样本券分类。
英文名称：Bond Type of Index Constituents。
编号：C106。
定义：指数样本券券种或概念分类。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.13 指数样本券选择权种类
名称：指数样本券选择权种类。
英文名称：Option Type of Index Constituents。
编号：C107。
定义：指数样本券发行条款中包含的选择权。
数据类型：字符型。
可枚举值域：发行人赎回选择权、投资人回售选择权、发行人调整票面利率选择权、其他。
注1:发行人赎回选择权指发行人在约定的日期，选择按照约定的价格将债券赎回的权利。
注2:投资人回售选择权指投资人在约定的日期，选择按照约定的价格将债券回售给发行人的权利。
注3:发行人调整票面利率选择权指发行人在约定的日期，选择调整债券票面利率的权利。
度量单位：无。
6.3.2.14 指数样本券待偿期
名称：指数样本券待偿期。
英文名称：Maturity of Index Constituents。
编号：C108。
定义：指数样本券剩余期限，即指数样本券计算日至到期日之间的期限。
数据类型：数字型。
度量单位：日、月、年。
6.3.2.15 指数样本券到期收益率
名称：指数样本券到期收益率。
英文名称：Yield to Maturity of Index Constituents; YTM of Index
Constituents。
编号：C109。
定义：指数样本券价格对应的持有到期的收益率。
数据类型：数字型。
GB/T 42815—2023
度量单位：%。
6.3.2.16 指数样本券发行方式
名称：指数样本券发行方式。
英文名称：Issuance Type of Index Constituents。
编号：C110。
定义：指数样本券的募集设立方式。
数据类型：字符型。
可枚举值域：公开发行、非公开发行。
注1:公开发行指指数样本券向不特定的投资者发行。
注2:非公开发行指指数样本券仅针对特定的少数投资者发行。
度量单位：无。
6.3.2.17 指数样本券发行人全称
名称：指数样本券发行人全称。
英文名称：Issuer Name of Index Constituents。
编号：C111。
定义：指数样本券的发行人经过相关权威部门审核准许使用的具有法律效力的名称。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.18 指数样本券发行期限
名称：指数样本券发行期限。
英文名称：Issuance Tenor of Index Constituents。
编号：C112。
定义：指数样本券发行时起息日距离到期日的时间间隔。
数据类型：数字型。
度量单位：年。
6.3.2.19 指数样本券发行人分类
名称：指数样本券发行人分类。
英文名称：Issuer Type of Index Constituents。
编号：C113。
定义：指数样本券的发行人所属行业、概念分类、性质分类等。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.20 指数样本券发行量
名称：指数样本券发行量。
英文名称：Issuance Amount of Index Constituents。
编号：C114。
定义：指数样本券发行的面额。
数据类型：数字型。
度量单位：与指数样本券计价币种配合使用。
GB/T 42815—2023
6.3.2.21 指数样本券余额
名称：指数样本券余额。
英文名称：Amount Outstanding of Index Constituents。
编号：C115。
定义：指数样本券的存量余额。
数据类型：数字型。
度量单位：与指数样本券计价币种配合使用。
6.3.2.22 指数样本券计息类型
名称：指数样本券计息类型。
英文名称：Coupon Type of Index Constituents。
编号：C116。
定义：利息计算时使用的不同利息分类和付息方式分类。
数据类型：字符型。
可枚举值域：贴现式、零息式、利随本清固定利率、利随本清浮动利率、附息式固定利率、附息式浮动
利率。
注 1 :
贴现式指原始期限不超过一年(含)的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或
出售转让，到期按照面值支付本息。
注2:零息式指原始期限超过一年的债券，不附有息票，或是在票面上不规定利率，以低于面值的价格发行或出售转
让，到期按照面值支付本息。
注3:利随本清固定利率指债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有固定利息。
注 4 :
利随本清浮动利率指债券存续期内不支付利息，利息和本金在债券到期时一次性偿还，附有浮动利息。
注5:附息式固定利率指债券存续期内支付利息，附有固定利息。
注6:附息式浮动利率指债券存续期内支付利息，附有浮动利息。
度量单位：无。
6.3.2.23 指数样本券应计利息
名称：指数样本券应计利息。
英文名称：Accrued Interest of Index Constituents。
编号：C117。
定义：付息期起始日到付息期指数生效日前一
日的时间段内累计增长的利息，即不包含指数生效日
当日应计利息的累计利息。
数据类型：数字型。
度量单位：与指数样本券计价币种配合使用。
6.3.2.24 指数样本券票面利率
名称：指数样本券票面利率。
英文名称：Coupon Rate of Index Constituents。
编号：C118。
定义：指数样本券当前最新的票面利率。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.3.2.25 指数样本券权重
名称：指数样本券权重。
GB/T 42815—2023
英文名称：Weight of Index Constituents。
编号：C119。
定义：指数样本券在指数中所占比重，包括但不限于全价市值权重、净价市值权重等。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
6.3.2.26 指数样本券市值
名称：指数样本券市值。
英文名称：Market Cap of Index Constituents。
编号：C120。
定义：指数样本券按照债券价格计算的总价值，包括但不限于全价市值、净价市值等。
数据类型：数字型。
度量单位：与指数样本券计价币种配合使用。
6.3.2.27 指数样本券久期
名称：指数样本券久期。
英文名称：Duration of Index Constituents。
编号：C121。
定义：收益率变动100个基点时，指数样本券价格变动的近似百分比。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.3.2.28 指数样本券凸性
名称：指数样本券凸性。
英文名称：Convexity of Index Constituents。
编号：C122。
定义：收益率变动100个基点时，指数样本券价格变化率变动的近似百分比。
数据类型：数字型。
度量单位：无。
6.3.2.29 指数样本券基点价值
名称：指数样本券基点价值。
英文名称：BPV of Index Constituents。
编号：C123。
定义：指数样本券收益率变动1个基点时，债券价格的变动绝对值。
数据类型：数值。
度量单位：与指数样本券计价币种配合使用。
6.3.2.30 指数样本券点差收益率
名称：指数样本券点差收益率。
英文名称：Floating Rate Bond Spread Yield of Index Constituents。
编号：C124。
定义：浮动利率样本券到期收益率减去基准利率。
数据类型：数值。
度量单位：%。
GB/T 42815—2023
6.3.2.31 指数样本券利差久期
名称：指数样本券利差久期。
英文名称：Bond Spread Duration of Index Constituents。
编号：C125。
定义：利差收益率变动100个基点时，浮动利率样本券价格变动的近似百分比。
数据类型：数值。
度量单位：无。
6.3.2.32 指数样本券利差凸性
名称：指数样本券利差凸性。
英文名称：Bond Spread Convexity of Index Constituents。
编号：C126。
定义：利差收益率变动100个基点时，浮动利率样本券价格变化率变动的近似百分比。
数据类型：数值。
度量单位：无。
6.3.2.33 指数样本券利率久期
名称：指数样本券利率久期。
英文名称：Bond Rate Duration of Index Constituents。
编号：C127。
定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率样本券价格变动的近似百分比。
数据类型：数值。
度量单位：无。
6.3.2.34 指数样本券利率凸性
名称：指数样本券利率凸性。
英文名称：Bond Rate Convexity of Index Constituents。
编号：C128。
定义：基准利率变动100个基点时，浮动利率样本券价格变化率变动的近似百分比。
数据类型：数值。
度量单位：无。
6.3.2.35 指数样本券债项评级
名称：指数样本券债项评级。
英文名称：Bond Credit Rating of Index Constituents。
编号：C129。
定义：以企业或经济主体发行的有价债券或标的债务等为对象进行的信用评级。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.36 指数样本券主体评级
名称：指数样本券主体评级。
英文名称：Issuer Entity Rating of Index Constituents。
编号：C130。
GB/T 42815—2023
定义：以企业、经济主体为对象进行的信用评级。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.3.2.37 指数样本券隐含评级
名称：指数样本券隐含评级。
英文名称：Market Implied Rating of Index Constituents。
编号：C131。
定义：从市场价格信号和发行主体相关信息等因素中提炼出动态反映市场投资者对指数样本券的
信用评价。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.4 债券风险价值类
6.4.1 债券代码
名称：债券代码。
英文名称：Bond Code。
编号：同6.2.1的编号。
定义：同6.2.1的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.4.2 国际证券识别编码
名称：国际证券识别编码。
英文名称：International Securities Identification Number;ISIN。
编号：同6.2.2的编号。
定义：同6.2.2的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.4.3 金融工具分类编码
名称：金融工具分类编码。
英文名称：Classification of Financial Instruments Code;CFI Code。
编号：同6.2.3的编号。
定义：同6.2.3的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.4.4 债券简称
名称：债券简称。
英文名称：Bond Short Name。
编号：同6.2.5的编号。
定义：同6.2.5的定义。
数据类型：字符型。
GB/T 42815—2023
度量单位：无。
6.4.5 风险价值
名称：风险价值。
英文名称：Value at Risk; VaR。
编号：D001。
定义：债券或债券组合持有期内，在给定的概率水平下最大可能损失值。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
6.4.6 条件风险价值
名称：条件风险价值。
英文名称：Conditional Value at Risk;CVaR。
编号：D002。
定义：债券或债券组合在持有期内，超过某个给定VaR 值之后的平均损失值。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
6.4.7 压力风险价值
名称：压力风险价值。
英文名称：Stressed Value at Risk;Stressed VaR。
编号：D003。
定义：当市场变量在一定压力(极端条件)下，债券或债券组合在持有期内，以及在给定的概率水平
下的最大可能损失值。
数据类型：数字型。
度量单位：与债券计价币种配合使用。
6.4.8 债券风险价值生效日期
名称：债券风险价值生效日期。
英文名称：Effective Date of VaR。
编号：D004。
定义：债券VaR 在系统中可使用的日期，格式采用GB/T7408
中完全表示法的扩展格式，YYYY-
MM-DD。
数据类型：日期型。
度量单位：无。
6.4.9 流通场所
名称：流通场所。
英文名称：Exchange。
编号：同6.2.7的编号。
定义：同6.2.7的定义。
数据类型：字符型。
可枚举值域：同6.2.7的可枚举值域。
度量单位：无。
GB/T 42815—2023
6.4.10 交易所和市场识别编码
名称：交易所和市场识别编码。
英文名称：Codes for Exchanges and Market Identification;MIC。
编号：同6.2.8的编号。
定义：同6.2.8的定义。
数据类型：字符型。
度量单位：无。
6.4.11 债券或债券组合持有期
名称：债券或债券组合持有期。
英文名称：Bond or Bond Portfolio Holding Period。
编号：D005。
定义：计算 VaR 与 CVaR 时假定持有债券或债券组合的天数。
数据类型：数字型。
度量单位：天。
6.4.12 置信水平
名称：置信水平。
英文名称：Confidence Level。
编号：D006。
定义：债券或债券组合在持有期内的损失小于或等于VaR 的概率。
数据类型：数字型。
度量单位：%。
GB/T 42815—2023
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