合约交易是指买卖双方对约定未来某个时间按指定价格接收一定数量的某种资产的协议进行交易。
系统开发I34-案例I633-演示53I9
以下是一个简单的Python代码示例，展示如何使用历史数据和回测工具测试交易策略的表现：
python
import backtrader as bt
import pandas as pd
定义策略类，继承自backtrader.Strategy类
class MyStrategy(bt.Strategy):
def init(self):
# 定义交易指标和参数
self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data, period=5)
def next(self):
# 获取当前的价格和指标值
price = self.data.close[0]
sma = self.sma[0]
# 判断交易信号
if price > sma:
self.buy()
elif price < sma:
self.sell()
加载历史数据
data = bt.feeds.PandasData(dataname=pd.read_csv('data.csv'), datetime='date', open='open', high='high',
low='low', close='close', volume='volume')
初始化回测引擎
cerebro = bt.Cerebro()
