合约量化机器人Python编写系统开发丨源代码丨代码示例

合约量化机器人的编程示例，它可以根据当前市场价格和历史数据来预测未来价格走势，并根据预测结果执行买入/卖出操作。

pythonCopy codeimport ccxtimport pandas as pdimport numpy as np

# 初始化交易所
exchange = ccxt.binance()

# 获取历史K线数据
data = exchange.fetch_ohlcv('BTC/USDT', '1d', limit=1000)
df = pd.DataFrame(data,
 columns=['timestamp', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
 
 # 计算移动平均线
 df['ma5'] = df['close'].rolling(window=5).mean()
df['ma10'] = df['close'].rolling(window=10).mean()

# 预测价格走势
if df['ma5'].iloc[-1] > df['ma10'].iloc[-1]:
    signal = 'buy'else:
    signal = 'sell'# 执行交易if signal == 'buy':
    exchange.create_market_buy_order('BTC/USDT', 0.01)else:
    exchange.create_market_sell_order('BTC/USDT', 0.01)

如何使用Python编写一个简单的合约量化机器人，它使用Binance交易所的API获取历史K线数据，计算移动平均线，并根据移动平均线的交叉点来预测价格走势，并执行买入/卖出操作。