量化金融板块 13 - 高级风险管理

欢迎点赞，收藏～更多量化课程持续更新ing

在板块一三中，在这门选修课中，我们将探讨定量风险管理的一些最新发展。

在板块 13 学习结束时，您将能够学习以银行业（预期短缺）和新巴塞尔监管框架（交易账簿的基本审查、新的最低限度、市场风险资本）下如何构思和衡量市场风险的范式为出发点，这些变化的后果之一是对有效和准确计算灵敏度的需求急剧增加。为了涵盖这个主题，我们将探索计算金融中的伴随自动微分 (AAD) 技术。我们将看到，与有限差分近似相比，这种方法如何潜在地将计算成本降低几个数量级，并且灵敏度精确到机器精度。