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1 前言
在前文中已经讲述了两只股票同框展示的问题，在本节中将继续沿着这个基础分享量化交易中配对交易策略，配对交易策略就是在市场是寻找两只走势相同的股票，当者两只股票的走势相反或者相同，那么就会触发交易条件，分别进行多空操作，赚取价差。
2 配对交易策略
配对交易策略的思路已经清楚了，如下图所示，有 A 和 B 两只股票，长期来看走势是趋同的，所以在交易点 1 和交易点 2 可以分别进行空多操作，这样的神操作就是配对交易，那么就有一个关键的点，如何判断两只股票的趋同性呢？
这样就需要计算两者收益率的标准差信息，计算公式如下所示：
关于标准差的信息，可以两两数据进行配对，查找标准差差异比较小的配对值，这样的配对趋同性更强，如下图所示：
根据累计收益率的信息，进行平均值和标准差信息，绘制标准差的序列信息
最终计算的图形如下图所示：
3 策略执行
在清楚了其基本原理后，就可以继续进行计算，模型分为观察期和交易期，观察期是为了计算其标准差范围和开仓平仓的百分位信息，交易期是为了计算其交易的信号。
在计算完观察期和交易期的信息后，就可以继续数据模型的处理，观察期的计算是为了建立模型，而交易期的计算是为了预测和计算。
运行的结果如下图所示：
因为行情的问题，其资产变动为负值，没有取得正收益，不过模型已经展示出了最终的结果。
4 总结
在本文中，通过交易配对的策略建立了量化交易的配对模型，在这个模型中，主要就是进行了累计收益率的计算，计算最小的标准差信息，找到走势趋同的股票配对，然后设置交易的开仓和平仓的点位信息，通过量化交易的手段进行测算，在后续的文章中将继续讲解有关量化交易的内容。
