量化金融 板块 6 - 12 - CDO和相关灵敏度
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在板块6 - 12中，您将学习CDO、Copula 和相关性。从定价问题的角度简要回顾抵押债务义务（CDO），导出合成抵押债务的定价公式，介绍copula模型的基本概念和数学性质，使用高斯 copula 模拟默认时间，引入单因子模型进行信用风险建模，基于一因子模型的大型同质投资组合推导解析解，分析渐近单因素模型下违约相关性的影响。
在板块 6 - 12 学习结束时，您将能够
- 了解copula模型的基本概念和数学
- 如何实现高斯和/或 t copula 模型以生成相关的默认时间
- 使用 copula 模型的价格抵押债务义务和一般信用衍生品
- 了解违约相关性在信用风险模型中的作用
- 应用因子模型来定价抵押债务义务和一般信贷派生
- 能够推导出基于渐近单因素模型的信用推导的解析解
