量化金融 板块 6 - 7 - 蒙特卡洛进阶
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在板块6 - 7中，您将学习，短期利率过程、债券价格和远期利率，使用 HJM 模型演化远期曲线——事实上，每个期限远期利率的 SDE 系统，蒙特卡洛衍生品定价（caplet，价差期权），HJM 是您的第一个多因素模型并使用 PCA 完成校准，收益率曲线数据分析：揭示收益率曲线运动因素的内部结构。
在板块 6 - 7 学习结束时，您将能够
- 了解远期利率及其引导
- 了解收益率曲线的量化建模
- 能够分析收益率曲线变化数据以校准远期利率波动
- 了解 HJM 框架及其校准问题
- 能够通过蒙特卡洛为简单利率衍生品定价
