量化金融 板块 6 - 6 - 伦敦银行同业拆借利率市场模型
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在板块6 - 6中，您将学习收益率曲线的市场观，收益率曲线离散化， 标准 Libor 市场模型动态，数量和措施，波动，因素减少，波动性和相关性的参数化，校准到欧洲掉期，使用预测校正方案的长时间步长，百慕大互换，百慕大互换行使域，百慕大互换练习边界参数化，百慕大蒙特卡罗算法。
在板块 6 - 6 学习结束时，您将能够
- 同业现金存款利率
- 政府债券回购利率（这是英格兰银行设定利率的方式）
- 利率期货。 这些是在交易所交易的等价于远期利率协议 (FRA)。
- 掉期利率（通常由经纪服务报价）
