量化金融板块 6 - 5 - 赫斯–加罗–莫顿模型(HJM)

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在板块6 - 5中，您将学习短期利率过程、债券价格和远期利率，使用 HJM 模型演化远期曲线——事实上，每个期限远期利率的 SDE 系统，蒙特卡洛衍生品定价（caplet，价差期权），HJM 是您的第一个多因素模型。使用 PCA 完成校准，收益率曲线数据分析：揭示收益率曲线运动因素的内部结构。

在板块 6 - 5 学习结束时，您将能够