量化金融 板块 6 - 2 - 随机利率建模

主力的思维
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量化金融 板块 6 - 2 - 随机利率建模

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在板块6 - 2中，您将学习利率随机模型，如何推导出许多固定收益产品的定价方程，许多流行的单因素利率模型的结构，多因素利率模型的理论框架，流行的二因素模型。

在板块 6 - 2 学习结束时，您将能够

  • 能够推导出具有一个和两个随机因素的固定收益工具的定价方程
  • 了解利率风险市场价格的意义
  • 知道许多流行利率模型的名称

1. 利率的随机模型

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2. 如何推导许多固定收益产品的定价方程

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3. 许多流行的单因素利率模型的结构

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4. 多因素利率建模的理论框架

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5. 流行的双因素模型

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