量化金融 板块 3 - 10 - 完整市场中的高级波动性建模

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在板块3 - 10中，您将学习确定性世界中隐含波动率和实际波动率之间的关系，局部波动性，“随机”和“不确定”的区别，非线性定价方程，交易期权的最佳静态对冲，非线性方程如何无效校准。

在板块 3 - 10 学习结束时，您将能够

• 了解确定性波动背后的数学原理
• 能够使用不确定性而不是随机性进行建模
• 能够对投资组合进行最佳静态对冲

1. 确定性世界中隐含波动率和实际波动率之间的关系

2. “随机”和“不确定”之间的区别

3. 当波动性、利率和股息不确定时，如何对合同定价

4. 非线性定价方程

5. 交易期权的最优静态套期保值

6. 非线性方程如何无效校准