量化金融 板块 3 - 7 - 数值方法进阶

主力的思维
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量化金融 板块 3 - 7 - 数值方法进阶

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在板块3 - 7中，您将学习隐式有限差分方法，包括 Crank-Nicolson、道格拉斯计划、理查森外推、美式交易和异国情调的选择。

在板块 3 - 7 学习结束时，您将能够

  • 知道更多数值求解抛物线偏微分方程的方法

1.包含Crank-Nicolson方案的隐式有限差分方法

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2. 道格拉斯方案

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3. 理查森外推[法] - 百度百科

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4. 美式交易

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5. 双因子模型的显式有限差分法

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6. ADI和Hopscotch法

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