量化金融 板块 3 - 4 - 数值方法简介

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在板块3 - 4中，您将学习几种波动率、Vega、期权的市场价格告诉我们关于波动性的信息、术语结构和微笑，波动率套利：您应该使用隐含波动率还是实际波动率进行对冲。

在板块 3 - 4 学习结束时，您将能够

• 了解所有最重要的波动性
• 能够将隐含波动率与实际波动率联系起来
• 了解期限结构的校准
• 了解波动率偏差（超越“恐惧”和“贪婪”）
• 了解如何利用 delta-replication 进行套利

1. 蒙特卡洛模拟定价的合理性

2. 导数的网格和离散化

3. 显式有限差分法